CCI-strategieën

CCI (Commodity Channel Index) werd in 1980 ontwikkeld door Donald Lambert. Deze indicator is een oscillator die helpt bij het identificeren van overbought of oversold marktperioden, zoals de meeste indicatoren in deze categorie. Dit is een lineaire oscillator die lijkt op RSI, maar zijn eigen kenmerken en voordelen heeft. Wat is er speciaal aan de CCI-indicator en wat is de meest effectieve manier om deze in de handel te gebruiken?

  1. About the CCI indicator
  2. How to add CCI to the trading chart
  3. How to trade with the Commodity Channel Index
  4. The Commodity Channel Index strategy
  5. Advanced strategy with CCI as a filter
  6. The Commodity Channel Index advantages and disadvantages

De Grondbeginselen en Functies van CCI

De CCI-indicator geeft aan wanneer het huidige prijsniveau ver boven/onder het voortschrijdend gemiddelde ligt. De voortschrijdend gemiddelde periode wordt bepaald door de handelaar. Hoe sterker de prijsafwijking op korte termijn ten opzichte van de gemiddelde waarde, hoe hoger (in het geval van een opwaartse trend) of lager (een neerwaartse trend) de oscillatorlijn vanaf het nulpunt zal gaan. Meestal schommelt de indicatorlijn tussen niveaus +100 en -100. Wanneer de lijn dit bereik verlaat, krijgt u een signaal dat activa overgekocht of oververkocht zijn. Dit is een basissignaal van de Commodity Channel Index.

CCI indicator on the chart

CCI wordt, in tegenstelling tot RSI of Stochastic Oscillator, niet beperkt door niveaus +100 en -100. De Commodity Channel Index-lijn kan dalen tot niveaus -200 en -300, wat alleen maar aangeeft dat de neerwaartse trend erg sterk is en dat de markt in een staat van diepe oversold verkeert.

Indicator Formule

De CCI-indicator wordt uitgezet volgens de volgende formule:

CCI = (0,015*standaarddeviatie) / (typische prijs – SMA)

  • In deze formule is “Typische prijs” het rekenkundig gemiddelde van de minimum-, maximum- en sluitwaarden van elke kaars.
  • SMA is een lijn met regelmatig voortschrijdend gemiddelde die wordt uitgezet door typische prijzen binnen een bepaalde period.
  • 0,015 is de experimenteel bepaalde constant.
  • Standaarddeviatie is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, niet uitgezet door typische prijzen, maar door waarde (Typical Price – SMA). Dat wil zeggen, eerst moet u een eenvoudige voortschrijdend gemiddelde waarde aftrekken van de typische prijswaarde en vervolgens de verkregen waarde opnieuw middelen met de SMA-formule.
  • De voortschrijdend gemiddelde periode is altijd hetzelfde.

De instelling van de CCI-indicator

De Commodity Channel Index wordt op dezelfde manier uitgezet als andere indicatoren. Er zijn twee manieren om de indicator te plotten:

  1. U moet “Insert” – “Indicators” selecteren in het hoofdmenu van het handelsplatform en vervolgens “Commodity Channel Index” zoeken in “Oscillators”.
  2. Klik op het pictogram “Lijst met indicatoren” (met een groene plus) bovenaan de werkbalk. Selecteer “Oscillators” – “Commodity Channel Index”.
The Commodity Channel Index plotting

De tweede versie is in de praktijk iets sneller en handiger. Het instellingenvenster van de indicator wordt geopend nadat het op de kaart is geselecteerd. De enige parameter die kan worden gewijzigd, is de periode, maar deze is van invloed op alle waarden in de formule van de indicator. De scherpte van de indicator hangt af van de periodewaarde zoals bij andere oscillatoren. De CCI-lijn zal snel van niveau naar niveau bewegen wanneer de periode klein is en zal soepel bewegen, meestal oscillerend rond het nulpunt, wanneer de periode groot is.

Indicators settings for trading

Ook horizontale niveaus kunnen worden toegevoegd of verwijderd op het tabblad “Niveaus” in het instellingenvenster.

De Commodity Channel Index-handel

De meest effectieve manier om de Commodity Channel Index te gebruiken, zoals de meeste oscillatoren, is door deze als een filter te gebruiken. Deze indicator kan echter ook zeer betrouwbare signalen geven om de markt te betreden.

Overbought/Oversold-signaal

Overbought en oversold zijn ook de basisoscillatorsignalen die relevant zijn voor de CCI. Orders worden als volgt met deze signalen geopend:

  1. Wanneer de CCI-indicatorlijn niveau +100 van onderaf doorkruist, vervolgens omkeert en in de tegenovergestelde richting kruist, wordt een verkooporder geopend.
  2. Wanneer de lijn van de indicator onder niveau -100 komt en deze vervolgens in de tegenovergestelde richting kruist, verschijnt er een koopsignaal.
A sell signal during overbought point

Het is vermeldenswaard dat dergelijke signalen vrij vaak voorkomen en dat veel ervan uiteindelijk vals blijken te zijn. Het is beter om een extra indicator aan het systeem toe te voegen of om het normale oscillatiebereik te vergroten om valse signalen te filteren. De niveaus van overbought/oversold kunnen worden verplaatst naar +150/-150 of +200/-200.

Convergentie/Divergentie-indicatoren

Divergentie wordt beschouwd als een van de sterkste oscillatorsignalen. Expliciete divergenties en convergenties worden veel minder vaak gevormd dan alleen het betreden van overbought- en oversold-zones, en daarom produceren ze een betrouwbaarder signaal. Convergentie en divergentie kunnen worden geïdentificeerd door lijnen te trekken door twee of meer lokale extrema op de grafiek en de respectievelijke lokale indicatorextremen. Wanneer de trendlijn op de prijsgrafiek en de trendlijn op de indicator in tegengestelde richting bewegen, is de kans groot dat de trend verandert.

A sell by divergence signal

Convergentie- en divergentieorders worden op de volgende manier geopend:

  1. Wanneer op het moment van een opwaartse trend het laatste lokale maximum hoger is dan het vorige (de lijn die ze verbindt is naar boven gericht) en het laatste lokale indicatorextremum lager is dan het vorige (de lijn is naar beneden gericht), is een verkooporder geopend.
  2. Wanneer op het moment van een neerwaartse trend het laatste minimum lager is dan het vorige en het laatste minimum van de indicator hoger is dan het vorige, wordt een kooporder geopend.

U kunt ook orders verlaten met de Commodity Channel Index-signalen, wanneer de lijn de indicator in het tegenovergestelde bereik kruist. Elke order moet worden beschermd met een stop loss (ingesteld op een lokaal extremum of op een sleutelprijsniveau).

Kortetermijn CCI + МА-strategie

Laten we nog een indicator toevoegen – een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde met periode 100 – aan het CCI-systeem om de signaalkwaliteit en daarmee de handelsefficiëntie te verbeteren. Het is beter om de CCI + MA-strategie te gebruiken voor handel op korte termijn, waarbij orders worden geopend wanneer de prijzen van MA terugkeren. Het voortschrijdend gemiddelde wordt in dit geval gebruikt als ondersteunings-/weerstandslijn. M15 is het optimale tijdsbestek om te handelen, maar laten we ook scalperen toevoegen aan M5.

Bestellingen worden op de volgende manier geopend:

  1. Wanneer CCI de oververkochte zone verlaat en de prijslijn de grafiek met voortschrijdend gemiddelde van onderaf snijdt, wordt een kooporder geopend.
  2. Wanneer CCI het niveau van +100 van onderaf overschrijdt en de prijs het voortschrijdend gemiddelde in dezelfde richting overschrijdt, wordt een verkooporder geopend.
A buy signal using CCI + МА Strategy

De eenvoudigste manier om een order te verlaten is met vaste stopverliezen en winstnemingen. Het belangrijkste is om de 3:1 P/L-ratio te behouden (bijvoorbeeld plannen om 30 punten winst te maken met 10 punten betaalbare verliezen in één bestelling).

Geïntegreerde Handelsstrategie voor CCI, MACD en Parabolische SAR

Laten we tot slot eens kijken naar een complexere CCI-strategie die niettemin geschikt is voor zowel beginners als professionele Forextraders. Beginners zullen de handelsstrategie snel kunnen begrijpen door middel van duidelijke entry-exit regels, en ervaren handelaren zullen het systeem kunnen verbeteren en er nog meer efficiëntie mee bereiken. Alle indicatoren in het systeem (CCI, MACD en Parabolic SAR) zijn ingesteld met de standaardinstellingen. H4 is het optimale tijdsbestek om te handelen.

Verkooporders worden met deze strategie geopend onder de volgende voorwaarden:

  1. De parabolische SAR-markering verandert van positie en wordt boven de kaart geplaatst.
  2. Het MACD-histogram overschrijdt de lijn.
  3. CCI verlaat de overboughtzone en zakt onder niveau +100.
A sell signal with CCI + MACD + Parabolic system

Kooporders worden tegen de tegenovergestelde voorwaarden geopend. Dit systeem biedt enige flexibiliteit bij het sluiten van de posities. Gezien het tijdsbestek van 4 uur kan een handelaar de stop loss handmatig verplaatsen door de uitstapprijs in te stellen met behulp van de parabolische marker. Zo kunt u profiteren van de hele trend zonder uw winst te beperken tot een vooraf ingesteld niveau. Deze handelsstrategie biedt de beste resultaten voor forexhandel, maar wordt niet aanbevolen voor aandelen- of cryptocurrency-handel, omdat verschillende instrumenten vaak een verschillende prijsactiedynamiek hebben.

Veelgestelde Vragen over CCI-Handelsstrategieën

  • Wat is de CCI?

    De Commodity Channel Index, of CCI, is een technische indicator die is ontwikkeld om markttrends te identificeren. Hoewel het oorspronkelijk is ontwikkeld voor gebruik op de grondstoffenmarkten, kan het net zo goed worden gebruikt met aandelen als met valuta’s. De indicator beweegt doorgaans binnen een bereik van +100 tot -100, maar in tegenstelling tot andere oscillatoren is het niet beperkt tot dat bereik. Bewegingen boven de +100 of onder de -100 worden in sommige gevallen zelfs gebruikt als handelssignalen, omdat ze aangeven dat de markt sterk bullish of bearish is, en wanneer ze extreme niveaus bereiken, is de markt overbought of oversold.

     
  • Hoe gebruiken handelaren de CCI?

    Professionele handelaren gebruiken de CCI om hen te laten weten wanneer een trend aanzienlijk sterker of zwakker is geworden. Een lange transactie wordt bijvoorbeeld pas geactiveerd door de CCI als deze boven de +100 stijgt. Zodra de indicator boven dat niveau is, begint een bullish trend echt en kunnen er serieuze winsten uit de markten worden gehaald. Terwijl sommige traders een order plaatsen zodra de CCI boven de 100+ komt, wachten anderen op bevestiging in de vorm van een pullback die boven de nullijn blijft, gevolgd door een nieuwe beweging boven de 100+. Het is deze tweede zet die wordt gekocht en die de meeste kans op winst oplevert.

     
  • Wat is de beste CCI-handelsstrategie?

    De basishandelsstrategie bij het gebruik van de CCI is om te kopen wanneer deze boven de 100+ komt en te verkopen wanneer deze onder de 100- komt. Er zijn echter enkele aanvullende criteria die kunnen worden toegevoegd om de CCI-handelsstrategie op de lange termijn robuuster en winstgevender te maken. De eerste is om te wachten op een pullback die het nulniveau niet doorbreekt en vervolgens te handelen op de tweede pauze van de 100+ of 100-lijn. Dit vergroot de kans dat het signaal geldig is. Een andere manier om de handelsstrategie te verbeteren, is door meerdere tijdframes te gebruiken. In dit geval wordt de trend eerst vastgesteld op een wekelijkse of maandelijkse grafiek en vervolgens gebruiken handelaren korte tijdsbestekken om te handelen, maar handelen alleen in de richting van de langetermijntrend.

     

CCI-Voordelen en -Nadelen

De Commodity Channel Index is een betrouwbare en effectieve indicator, maar heeft ook nadelen. Meer specifiek is het goed voor het identificeren van markttoegangspunten (vooral in combinatie met andere indicatoren), maar het is beter om traditionele signalen te gebruiken voor het sluiten van de posities. Het punt is dat wanneer er een sterke trend aanwezig is, CCI vrij snel van de overbought naar de oversold zone gaat en vice versa, en als dit wordt gezien als een omkeersignaal, kan het grootste deel van de winst van de oorspronkelijke positie verloren gaan. Al met al is CCI een goede “teamspeler” die goede resultaten laat zien in combinatie met andere indicatoren. Het is echter geen goed idee om orders te openen met alleen The Commodity Channel Index-signalen, omdat CCI, net als de meeste oscillatoren, in de eerste plaats een filter is dat is gemaakt om valse signalen van andere indicatoren te elimineren.

Open uw handelsaccount bij AvaTrade
of probeer ons risicovrije demo-account!

Handelen op financiële markten brengt uw kapitaal in gevaar. Het wordt aanbevolen om de regels voor geldbeheer nauwkeurig te volgen en altijd stopverliezen in te stellen om risico’s te verminderen. Dit artikel vormt geen beleggings-/handelsadvies. We raden u aan om onze sectie handelen voor beginners te bezoeken voor meer artikelen over het handelen in Forex en CFD’s.