De Average True Range (ATR) is een algemene technische analyse-indicator die is ontworpen om de volatiliteit te meten. Deze indicator is oorspronkelijk ontwikkeld door de beroemde grondstoffenhandelaar, ontwikkelaar en analist Welles Wilder en werd in 1978 geïntroduceerd.

De ATR was bedoeld om een kwalitatieve benadering te bieden die een numeriek cijfer zou toekennen aan de onderliggende volatiliteit van een actief. Veel handelaren verwarren meestal volatiliteit en momentum.

Volatiliteit is de snelheid waarmee de prijs verandert ten opzichte van het gemiddelde, terwijl momentum verwijst naar trendsterkte in een bepaalde richting. Op basis hiervan hebben volatiele markten brede prijsklassen, terwijl minder volatiele markten smalle prijsklassen hebben.

De ATR is ontworpen om puur de volatiliteit te meten en de indicator geeft geen trendrichting of momentum aan. Door de mate van volatiliteit van een activum te volgen, helpen volatiliteitsindicatoren handelaren om te bepalen wanneer de prijs van een onderliggend activum op het punt staat sporadisch of minder sporadisch te worden. Andere populaire volatiliteitsindicatoren, behalve de ATR, zijn Bollinger Bands en Keltner Channels.

ATR berekenen

De ATR is eenvoudigweg een afgevlakt gemiddelde van de werkelijke bereikwaarden van een activum. Het bereik van een activum in een bepaalde periode is simpelweg het verschil tussen de hoge en de slotkoers.

Welles stelde echter vast dat het ‘echte bereik’ van een activum rekening moet houden met eerdere slotkoersen, zodat er voldoende rekening wordt gehouden met eventuele prijsverschillen die zich hebben voorgedaan.

Op basis hiervan is het werkelijke bereik in een bepaalde tijdsperiode het grootste van de volgende:

  1. Het verschil tussen het huidige hoog en het huidige laag
  2. Het verschil tussen de huidige high en de vorige close
  3. Het verschil tussen de huidige low en de vorige close

Er wordt geen rekening gehouden met negatieve of positieve waarden van het werkelijke bereik, waarbij alleen het absolute getal wordt gebruikt in de berekening. Nadat de eerste ATR is bepaald, worden de daaropvolgende ATR-waarden berekend met behulp van de onderstaande formule:

Huidige ATR = [(Eerdere ATR x (n-1)) + Huidige TR] / n

Waarbij ‘n’ het door de gebruiker gedefinieerde aantal perioden is

De standaard ‘n’ op de meeste handelsplatforms is 14, maar handelaren kunnen het aantal aanpassen aan hun behoeften. Het is duidelijk dat een hogere ‘n’ zou resulteren in een langzamere volatiliteitsmaatstaf, terwijl een lagere ‘n’ zou resulteren in een snellere volatiliteitsmaatstaf.

ATR lezen

Het interpreteren van de ATR-indicatorwaarden is eenvoudig en ongecompliceerd. Wanneer de ATR-lijn hoger uitkomt, betekent dit dat de volatiliteit van de onderliggende waarde toeneemt; evenzo, wanneer de ATR-lijn lager afdrijft, betekent dit dat de volatiliteit van de onderliggende waarde afneemt.

Markten schommelen tussen periodes van hoge volatiliteit en lage volatiliteit, en ATR helpt handelaren deze veranderingen te volgen.

Een beeld hebben van de volatiliteit kan traders helpen om definitieve prijsdoelen in de markt te stellen. Als het EURUSD-valutapaar bijvoorbeeld een ATR van 100 pips heeft over de laatste 14 tijdsperioden, is de kans groter dat een koersdoel van minder dan 100 pips wordt bereikt tijdens de heersende handelssessie.

Hoe ATR te Gebruiken bij het Handelen

De ATR wordt gebruikt om vast te stellen hoe ver de prijs van een activum kan gaan binnen een bepaalde tijdsperiode. Deze informatie kan worden gebruikt om kansen te verhandelen, zoals:

  • Uitbraken
    Breakouts vertegenwoordigen enkele van de beste handelsmogelijkheden bij het verhandelen van financiële activa. Wanneer de prijs consolideert, zal de ATR lage waarden afdrukken om een markt met lage volatiliteit aan te duiden. Perioden van prijsconsolidatie worden altijd gevolgd door uitbraken, die optreden met hoge volatiliteit. De ATR helpt handelaren om deze uitbraken efficiënt te timen en geeft hen de mogelijkheid om vanaf het allereerste begin deel te nemen aan de nieuwe trend. Na een periode van lage of vlakke waarden, zal een stijging van de ATR wijzen op een hogere volatiliteit in de markt en handelaren kunnen plannen hoe ze de resulterende uitbraak dienovereenkomstig kunnen verhandelen.
  • Een signaallijn gebruiken
    De ATR is slechts een volatiliteitsmaatstaf en zal in een trending markt geen optimale toegangspunten bieden. Om dit te verhelpen, kunnen handelaren een voortschrijdend gemiddelde op de ATR leggen dat als signaallijn zal fungeren. Traders kunnen bijvoorbeeld een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden toevoegen aan de ATR en op kruisen letten. Wanneer de prijzen stijgen, zal een ATR-kruis boven de signaallijn een opwaartse trend bevestigen en zouden handelaren agressieve kooporders op de markt kunnen plaatsen. Evenzo, wanneer de prijzen lager worden, zal een ATR-kruis onder de signaallijn een neerwaartse trend bevestigen en zouden handelaren agressieve verkooporders in de markt kunnen plaatsen.
  • Positiebepaling
    Positiebepaling is een belangrijk onderdeel van risicobeheer bij het verhandelen van financiële activa. Het toepassen van de juiste partijgroottes op verschillende financiële activa kan handelaren helpen de risicoblootstelling te minimaliseren en hun handelseffectiviteit in de markt aanzienlijk te verbeteren. Als vuistregel geldt dat markten met een hoge volatiliteit moeten worden verhandeld met kleinere partijen, terwijl markten met een lage volatiliteit kunnen worden verhandeld met grotere partijen. Activa, zoals goud en Bitcoin, die hogere ATR-waarden hebben, kunnen handelaren verhandelen met kleinere partijgroottes; terwijl activa, zoals het EURCHF-paar dat lagere ATR-waarden afdrukt, kunnen worden verhandeld met grotere partijgroottes.

Beste ATR-indicatorcombinaties

De ATR meet slechts één prijselement: volatiliteit. Dit betekent fundamenteel dat het belangrijk is om het te combineren met andere indicatoren om meer gekwalificeerde handelsmogelijkheden in de markt te identificeren. Dit zijn de beste strategieën voor ATR-indicatorcombinaties:

  • ATR en parabolische SAR
    Parabolic SAR is ideaal voor het verhandelen van trending markten. In combinatie met de ATR kunnen traders een definitieve stop loss instellen en winstprijspunten nemen die ervoor zorgen dat ze ten volle profiteren van een trending markt met zo min mogelijk risicoblootstelling.
  • ATR en stochastiek
    Stochastics zijn ideaal voor het verhandelen van verschillende markten omdat ze overbought- en oversold-signalen afgeven. De ATR helpt bij het kwalificeren van variërende markten en het vermijden van whipsaw-signalen die kunnen worden gegenereerd door Stochastics in niet-rangerende markten. Lage ATR-waarden bevestigen variërende markten en koop-/verkoopsignalen kunnen worden geleverd door Stochastics-crossovers in overbought- en oversold-zones.

ATR Gebruiken voor Voorwaardelijke Exit-orders

Ongeacht de kwaliteit van de invoer, winst of verlies wordt uiteindelijk bepaald wanneer een transactie wordt verlaten of gesloten. De ATR is efficiënt bij het bepalen van optimale prijspunten om stop loss te plaatsen en winstorders aan te nemen. Als het GBPUSD-paar bijvoorbeeld een ATR van 150 pips heeft, is de kans veel groter dat een take-profit van 120 pips wordt behaald binnen de specifieke handelssessie in vergelijking met een take-profit van 200 pips.

Evenzo geeft een stop loss van meer dan 150 pips uw transactie voldoende ademruimte om uit te spelen, zonder het risico van voortijdig verlies. Omdat het stijgende en dalende volatiliteitsniveaus laat zien, kan de ATR ook worden gebruikt om optimale trailing stops te plaatsen die ervoor zorgen dat uw algehele risico wordt geminimaliseerd terwijl u de kans krijgt om winst vast te leggen terwijl u een trend volgt.

Handel in ATR bij AvaTrade

Handel met behulp van de ATR bij AvaTrade, een gereguleerde en bekroonde makelaar, en geniet van de volgende voordelen:

  • Talrijke indicatoren.
    De ATR is nog effectiever in combinatie met andere indicatoren. Er zijn meer dan 150 indicatoren beschikbaar bij AvaTrade die u naar wens kunt combineren met de ATR.
  • Meerdere activa.
    Implementeer ATR-strategieën op meer dan 1.000 financiële activa, waaronder forexhandel, aandelen, grondstoffen, indices en cryptocurrencies.
  • Handelshulpmiddelen en bronnen.
    AvaTrade biedt uitgebreide handelshulpmiddelen en hulpmiddelen die handelaren helpen het meeste uit hun handelsactiviteiten te halen.
  • Demo-account.
    Test verschillende ATR-strategieën op een gratis demo-account zonder geld op het spel te zetten.

ATR Indicator FAQ

  • Wat is de ATR-indicator?

    De ATR-indicator, of Average True Range-indicator, is een indicator die de volatiliteit meet. Als zodanig is het geen trendvolgende indicator. Het is mogelijk dat de volatiliteit tijdens elke trend laag of hoog is. Waar de ATR echt goed in is, is het identificeren van potentiële explosieve ontsnappingsbewegingen. Als maatstaf voor de volatiliteit wordt de ATR ook door handelaren gebruikt om een trailing stop loss op hun transacties in te stellen. Dit verklaart de volatiliteit in een bepaalde markt en voorkomt dat u te snel wordt gestopt.

  • Hoe kunt u profiteren van de ATR-indicator?

    Er zijn verschillende manieren om te profiteren van het gebruik van de ATR. Een eenvoudige methode is om een positie te openen wanneer de prijs meer dan 1 ATR beweegt ten opzichte van de slotkoers in de voorgaande sessie. Dit werkt omdat wanneer de prijs meer dan 1 ATR beweegt, dit meestal komt omdat er een verandering in de volatiliteit is opgetreden, en over het algemeen zal het activum doorgaan met een voortdurende beweging in dezelfde richting. De ATR kan ook op elk tijdsbestek worden gebruikt, van 1 minuut tot 1 maand, waardoor het nuttig is voor elk type handelaar.

  • Hoe kunnen we ontsnappingsbewegingen vinden met behulp van de ATR-indicator?

    Omdat ATR de volatiliteit meet, kan het erg handig zijn bij het lokaliseren van ontsnappingsbewegingen op het moment dat ze beginnen, en dat is vrij eenvoudig. Zoek eerst naar een wekelijkse grafiek waar de ATR en de volatiliteit zich op meerjarige dieptepunten bevinden. Identificeer vervolgens het prijsbereik tijdens deze periode, of de sterkste steun- en weerstandsniveaus. Wacht tot de prijs uit het bereik of van het ondersteunings- / weerstandsniveau komt en spring op de handel.

Open uw handelsaccount bij AvaTrade of probeer onze risicovrije demo-account!

Een Rekening Openenof Probeer de Gratis Demo

** Disclaimer – Hoewel er voldoende onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het alleen een informatief en educatief stuk. Geen van de aangeboden inhoud vormt enige vorm van beleggingsadvies.