Moving Average Indicator

Het bepalen van de Forex-markttrend is erg belangrijk voor succesvol handelen. Indicatoren helpen handelaren de prijsrichting van de markt te bepalen. Een van de meest gebruikte indicatoren die beschikbaar zijn op Metatrader 4 en Metatrader 5 is het voortschrijdend gemiddelde.

Voortschrijdend Gemiddelde – Definitie

Deze indicator helpt bij het bepalen van de trendrichting, de mogelijke omkeringen ervan, evenals een vlakke markt (wanneer de prijs niet stijgt of daalt).

Hoe wordt dat bereikt?

Voortschrijdend gemiddelde (MA) is een lijn die de trend volgt, waardoor u een idee krijgt van welke kant de markt op beweegt. Het voortschrijdend gemiddelde is een achterblijvende indicator, wat betekent dat het de trend volgt. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met andere indicatoren om u een indicatie te geven wanneer u moet handelen of wanneer een trend op het punt staat om te keren. In de onderstaande voorbeelden vindt u nuttige informatie over hoe deze indicator de trend bepaalt:

Opwaartse trend bepalen met МА

Kaartaanduidingen:

  • Stijgende trend
  • Maximums worden voortdurend vernieuwd
  • SMA (rood) weerspiegelt de groei van activa
Determining trend with МА

Het eerste voorbeeld laat zien hoe het stijgende activum een opwaartse trend vormde en het voortschrijdend gemiddelde bevestigt dit. Een neerwaartse trend wordt weergegeven in de volgende grafiek.

Neerwaartse trend bepalen met МА

Kaartaanduidingen:

  • Neerwaartse trend
  • Minimums worden vernieuwd
  • SMA (rood) weerspiegelt activadaling
Determining downtrend with МА

Voortschrijdend Gemiddelde: Indicatorkenmerken

Op elk punt is de MA-waarde een gemiddelde prijsindicator over een bepaalde periode.

Soms is het een rekenkundig gemiddelde, soms worden complexere formules gebruikt.

De indicator werkt met tijdsperioden en dit is de belangrijkste parameter die u implementeert bij het instellen van deze indicator.

МА characteristics

Er Zijn vier Basis MA-types:

  1. Eenvoudige MA – De waarden zijn eenvoudige rekenkundige gemiddelden van de prijsveranderingen.
  2. Exponentiële MA – Hier wordt meer gewicht gegeven aan de nieuwste gegevens. Het gewicht wordt berekend in rekenkundige reeksen.
  3. Lineair gewogen MA – Er wordt meer gewicht gegeven aan de laatste gegevens, maar het gewicht wordt exponentieel berekend.
  4. Afgevlakte MA – Er wordt meer gewicht gegeven aan de laatste gegevens, het houdt rekening met de prijswaarden na de tijdsperiode (hun invloed is niet significant).

Het is vrij eenvoudig om deze indicator toe te voegen aan de MetaTrader 4-grafiek. U kunt dat doen door “Indicators” – “Trend” – “Moving Average” te selecteren in het tabblad “Invoegen” van het bovenste menu of door gewoon op het relevante pictogram op de werkbalk te klikken.

Adding the MA indicator, step 1

Om de indicator in te stellen, klikt u met de rechtermuisknop op de indicator en kiest u Parameters.

Adding the MA indicator, step 2

U ziet een venster waarin u de volgende parameters kunt instellen:

  1. Periode
  2. Verschuiving
  3. МА-methode (МА-type, bijv. Simple of Smoothed)
  4. Toepassen op (berekenen op basis van de openings-/sluitingsprijs, etc.)
  5. МА stijl (kleur, dikte)
МА parameters

U kunt de tijdframes ook kiezen in het venster Parameters. Als uw handelsstrategie bijvoorbeeld slechts 14 МА op de H4- en H1-grafieken voorziet, moet u dit specificeren in de instellingen:

MA parameters: Visualization

De meeste strategieën gebruiken Simple Moving Average. In de regel is het standaard ingesteld, tenzij anders vereist door het handelssysteem.

Moving Average Typen

Simple Moving Average (SMA)

Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde wordt weergegeven als een lijn en wordt berekend op basis van de rekenkundige gemiddelden van de vorige prijswaarden. Hoe groter de periode (het aantal waarden waarmee rekening wordt gehouden), hoe vloeiender en verder verwijderd van de prijsgrafiek, het voortschrijdend gemiddelde zal zijn. Als de dagelijkse slotkoersen op een 5-daagse grafiek bijvoorbeeld 1,2, 1,3, 1,2, 1,5 en 1,6 waren, is de SMA-waarde op het volgende punt 1,36. Om de volgende 5-daagse SMA-waarde te verkrijgen, moeten we 1,2 laten vallen en de slotkoers die na 1,6 komt toevoegen aan de formule. Om SMA aan de grafiek toe te voegen, moet u het voortschrijdend gemiddelde kiezen uit de algemene lijst met indicatoren van het platform. Daarna ziet u een venster waarin u Eenvoudig moet selecteren in de MA-methode. Andere instellingen zijn afhankelijk van de voorwaarden van de handelsstrategie.

Simple Moving Average

SMA is het meest populaire MA-type en vormt de kern van veel strategieën. Ondanks het feit dat SMA zelden wordt gebruikt zonder aanvullende indicatoren, zijn er enkele strategieën die alleen SMA gebruiken. Een van de meest betrouwbare SMA-strategieën is de “Sweet Chariot”-strategie. De Sweet Chariot-strategie is ontworpen voor handel op middellange en korte termijn, de optimale tijdframes zijn D1 of W1. Handelen met grafieken van 1 uur of 4 uur is ook mogelijk, maar hoe groter het tijdsbestek, hoe preciezer de trend zal zijn. En handelen met de trend is de sleutel tot succes met deze strategie. De signaalindicator is SMA met 40 perioden.

De strategie heeft twee regels:

  • Als de prijs MA naar boven kruist en de kaars boven het voortschrijdend gemiddelde wordt gesloten, moet u kopen wanneer de volgende balk wordt geopend.
  • Als de prijs MA naar beneden kruist en de kaars onder de lijn wordt gesloten, moet u verkopen.
Simple Moving Average, Sweet Chariot Strategy

Stop loss wordt ingesteld onder het minimum (of boven het maximum) van de lage kaars. De winst kan worden vergrendeld met behulp van zowel take profit (de afstand kan bijvoorbeeld drie keer (of meer) groter zijn dan de stop loss-waarde) of trailing stop. De Sweet Chariot is een vrij oude strategie. Ondanks het feit dat de traditionele versie geen oscillatoren gebruikt, kunnen sommige handelaren andere tools zoals ADX toevoegen. De Chariot past heel goed bij de trend. Het is echter niet meer dan logisch om een filter te gebruiken om de risico’s van het betreden van de flatmarkt te minimaliseren.

Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde

Exponentiële МА verschilt van de eenvoudige doordat het meer gewicht geeft aan de nieuwste gegevens bij het berekenen van de MA-waarde op elk punt. De EMA-formule is nogal ingewikkeld, maar in wezen betekent het dat een EMA met 10 perioden het meeste gewicht zal geven aan de vorige prijswaarden en dat de slotkoers van de 10e kaars (in omgekeerde volgorde) bijna geen effect zal hebben. Deze MA is ontwikkeld om een vlottere overgang tussen de tijdframes mogelijk te maken. Vermindering van het gewicht van prijswaarden naarmate ze weggaan, lost de problemen van de SMA op, waarbij het laten vallen van de laatste prijs de indicator meer kan beïnvloeden dan het toevoegen van de nieuwe. Als gevolg hiervan is een lijn met dezelfde periode vloeiender en dichter bij de grafiek en zijn de signalen minder afhankelijk van de grote maar verouderde waarden. EMA wordt op dezelfde manier ingesteld als SMA. Het enige verschil is dat u Exponentieel moet kiezen als de MA-methode in het indicatorvenster.

Exponential Moving Average

Veel van de Forex-handelsstrategieën die SMA gebruiken, kunnen ook EMA gebruiken. Bij het verfijnen van traditionele strategieën kunnen professionele handelaren soms niet alleen de periode maar ook het MA-type wijzigen door SMA te vervangen door EMA. Na testen en reviseren kan deze aanpassing winstgevender en effectiever blijken te zijn dan het traditionele SMA-systeem. De EMA+ Awesome Oscillator-strategie zou een goed voorbeeld kunnen zijn. Het is een bekende combinatie van een trendindicator, die de trendrichting bepaalt, en de oscillator die helpt bij het kiezen van het beste moment om de markt te betreden. Deze strategie is geschikt voor elk tijdsbestek, maar we raden het aan voor kortetermijnhandel met M15-H1-grafieken.

Een longpositie staat open in de volgende gevallen:

  • De prijs kruist EMA naar boven.
  • Het AO-histogram kruist de nullijn naar boven.

Omgekeerd staat er een shortpositie open.

EMA trading

Het systeem is vrij eenvoudig en stelt geen strikte eisen aan het verlaten van de markt. De positie kan open blijven totdat het omgekeerde signaal wordt ontvangen of u kunt stop loss en take profit parameters instellen. Als u voor de laatste optie heeft gekozen, is de verlies/winstverhouding minimaal 1:3.

Lineair Gewogen Voortschrijdend Gemiddelde

Dit MA-type geeft, net als EMA, meer gewicht aan de laatste koersgegevens. Bij WMA wordt het gewicht echter berekend in geometrische en niet in rekenkundige reeksen. Voor een MA met 5 perioden zal het gewicht van de laatste prijswaarde bijvoorbeeld 5 zijn, de prijs ervoor 4 enzovoort, totdat deze 1 bereikt. De WMA wordt op dezelfde manier ingesteld als de vorige. Het enige verschil is dat u Lineair gewogen moet kiezen als de MA-methode in het indicatorvenster.

Linear Weighted Moving Average

Er zijn niet zoveel handelsstrategieën die WMA gebruiken. Meestal zijn dit geavanceerde strategieën die zijn ontwikkeld door te experimenteren met eenvoudigere systemen en deze aan te passen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de strategie die gebruik maakt van WMA, RSI en MACD. Het is ontworpen voor handel op middellange termijn met een daggrafiek, EUR/USD zou het optimale activum zijn.

Ten eerste moet u de volgende indicatoren aan de grafiek toevoegen:

  • Vijf WMA’s met de perioden 5, 15, 30, 60, 90.
  • RSI-oscillator, periode is 5, niveaus zijn 40 en 60.
  • MACD met perioden van 5 en 13 voor langzame en snelle EMA’s, dienovereenkomstig (SMA is standaard).

Een shortpositie staat open in de volgende gevallen:

  • De snelste WMA met 5 perioden passeert de MA met 15 perioden en ze bevinden zich beide onder de resterende MA.
  • De RSI-lijn is in overbought (boven de 60) en doorkruist dit niveau naar beneden.
  • Het MACD-histogram stijgt boven 0,005 en kruist het vervolgens in omgekeerde richting.
Trading with Linearly Weighted Moving Average

Omgekeerd staat er een long positie open. Deze strategie is enkele jaren geleden ontwikkeld door handelaren uit het Westen en werd geprezen op de forums. Desalniettemin denken sommige specialisten dat drie WMA’s (30, 60 en 90 perioden) overbodig zijn en kunnen worden verwijderd zonder de kwaliteit van de handelssignalen aan te tasten. Handelaren zijn vrij om te beslissen hoe ze de markt verlaten, maar stop loss is verplicht volgens alle regels voor risicobeheer. Een beschermingsorder kan zowel op het minimum/maximum van de lage kaars als op het dichtstbijzijnde ondersteunings-/weerstandsniveau worden ingesteld.

Smoothed Moving Average

Dit type MA houdt niet alleen rekening met de prijswaarden binnen de gestelde periode, maar ook met enkele historische gegevens. Hoewel de prioriteit wordt gegeven aan het gewicht van de meer recente gegevens, hebben de historische waarden ook invloed op de uiteindelijke resultaten. Als EMA en WMA soepeler bewegen en dichter bij de prijsgrafiek liggen dan de SMA met dezelfde periode, dan zal het afgevlakte voortschrijdend gemiddelde ver verwijderd zijn. Smoothed voortschrijdend gemiddelde wordt op dezelfde manier ingesteld als alle voorgaande: handelaren kiezen de periode, shift en stijl en selecteren vervolgens Smoothed als de MA-methode.

Smoothed Moving Average

Smoothed Moving Average is het minst populaire MA-type. Het wordt zelden gebruikt in handelsstrategieën en wordt voornamelijk gebruikt in complexe geautomatiseerde handelssystemen of als onderdeel van aangepaste indicatoren.

Handelen met Moving Averages

Voortschrijdend gemiddelde is een universeel hulpmiddel. Het is geschikt voor alle tijdframes en activa. Er zijn tal van verschillende handelsstrategieën en -benaderingen die voortschrijdende gemiddelden gebruiken. Hieronder staan ​​de meest elementaire.

Handelen met één MA

Dit is de meest elementaire en universele aanpak. Aangezien er slechts één indicator nodig is voor de analyse, zou de positie open moeten zijn wanneer de prijs de MA overschrijdt:

  • Als de prijs MA naar boven kruist, wordt een longpositie geopend.
  • Als de prijs MA naar beneden kruist, is het het beste om te verkopen.
Strategy: trading with one МА

Een van de tekortkomingen van de strategie is dat er veel valse signalen zijn. Eén MA kan helpen bij het vangen van een belangrijke trend, maar daarvoor moet u mogelijk meerdere verliezende posities openen. Daarom moet je voor elke positie een stop loss instellen en de winst laten groeien om zo de eerdere verliezen te compenseren.

Handelen met Twee Moving Averages

Deze benadering is vergelijkbaar met de vorige, maar hier heeft de grafiek twee MA’s met verschillende tijdparameters. Het sein is de kruising van de twee MA’s:

  • Als de snelle MA de langzame naar boven kruist, is er een longpositie open.
  • Omgekeerd is het het beste om te verkopen.
Strategy: trading with two MAs

Zoals uit het voorbeeld duidelijk wordt, kun je met de tweede MA veel valse signalen eruit filteren. Aan de andere kant is er nog een ander probleem, dat verband houdt met achterblijven. Het komt vaak voor dat de twee MA’s elkaar pas kruisen als de helft van de trend al achterloopt.

Moving Average + MACD

MACD is een oscillator die de gegevens van twee MA’s en hun interacties gebruikt. Samen met MA werkt het als een filter.

Het MA+MACD-strategie-algoritme is als volgt:

  • Het wordt aanbevolen om long te gaan wanneer de prijs MA naar boven kruist en de MACD-bars ook de lijn naar boven kruisen.
  • Het is het beste om short te gaan wanneer de prijs MA naar beneden kruist en de MACD-balken in dezelfde richting bewegen.
Strategy: Moving Average + MACD

Als het signaal van een van de indicatoren achterblijft en ze niet gesynchroniseerd zijn, kun je het beste geen positie openen.

Moving Average Strategy FAQ

  • Wat zijn de beste voortschrijdende gemiddelden om te gebruiken voor forex?

    Omdat voortschrijdende gemiddelden de meest gebruikte indicator zijn in forex trading, is de kans groot dat u ooit voortschrijdende gemiddelden zult gebruiken. Maar wat zijn de beste voortschrijdende gemiddelden om te gebruiken in forex trading? Dat hangt ervan af of je een kortetermijnhorizon of een langetermijnhorizon hebt. Voor kortetermijntransacties zijn de voortschrijdende gemiddelden over 5, 10 en 20 perioden het beste, terwijl handel op langere termijn het beste gebruik maakt van de voortschrijdende gemiddelden over 50, 100 en 200 perioden.

  • Wat zijn voortschrijdend gemiddelde handelsstrategieën in forex?

    Crossover-strategieën met voortschrijdend gemiddelde zijn behoorlijk nuttig gebleken, maar handelaren moeten de juiste voortschrijdende gemiddelden kiezen voor hun handelsstrategie. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde loopt meestal te veel achter op de prijs om bruikbaar te zijn bij het handelen. In plaats daarvan moet een exponentieel voortschrijdend gemiddelde worden gebruikt. Nog beter voor voortschrijdend gemiddelde handelsstrategieën is het gebruik van het dubbele exponentiële voortschrijdend gemiddelde (DEMA). Omdat de DEMA veel meer de nadruk legt op de meest recente prijzen, weerspiegelen haar veranderingen sneller prijsbewegingen. Veel handelaren gebruiken graag een crossover-strategie met DEMA-tools, waarbij een snel voortschrijdend gemiddelde, zoals de 10-periode, een langzamer voortschrijdend gemiddelde, zoals de 50-periode, overschrijdt.

  • Wat is de best voortschrijdend gemiddelde crossover-combinatie?

    De best voortschrijdend gemiddelde crossover-combinatie hangt af van de tijdshorizon van de handelaar, evenals van de markt die wordt verhandeld. Een korte tijdshorizon vraagt om een cross-overstrategie met voortschrijdend gemiddelde die kortere voortschrijdende gemiddelden gebruikt, zoals de 5e periode en de 20e periode. Bij een langere tijdshorizon kan een handelaar een crossover-strategie gebruiken die de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 perioden combineert. Het samen gebruiken van beide combinaties kan de beste strategie opleveren. De handelaar gebruikt de lange tijdshorizon om de langetermijntrend te bepalen en handelt vervolgens alleen in die richting met behulp van signalen die worden gegenereerd door de kortetermijnstrategie.

Conclusie

Voortschrijdend gemiddelde is een universele indicator die wordt gebruikt voor grafiekanalyse op alle financiële markten. De technische analysespecialisten gebruiken voortschrijdende gemiddelden om niet alleen Forex-handelsparen te verhandelen, ze gebruiken ze ook met CFD’s, grondstoffenfutures en zelfs in bitcoin-handel. Basis MA-handelsstrategieën helpen u ervaring op te doen en uw vaardigheden onder de knie te krijgen. Afgezien daarvan moet u meer leren over andere indicatoren en deze proberen te gebruiken om uw handelen effectiever te maken. De enige manier om echt substantiële winst te behalen, is door uw eigen strategie te ontwikkelen op basis van uw handelservaring. De strategieën die in dit artikel worden beschreven, zijn beschikbaar op het handelsplatform van AvaTrade.

U kunt ze zonder enig risico testen, aangezien elke nieuwe handelaar een gratis demo-account krijgt die hij 21 dagen kan gebruiken.

Handelen op de financiële markten gaat gepaard met hoge beleggingsrisico’s. Om ze te egaliseren, is het noodzakelijk om de regels voor geldbeheer te volgen en uw stop loss in te stellen. Handelaren nemen alle beslissingen op de Forex-markt op eigen risico. We raden u aan om onze sectie handelen voor beginners te bezoeken voor meer artikelen over het handelen in Forex en CFD’s.