Een Rekening Openen

De Rate of Change (ROC) is een op prijzen gebaseerde indicator die is ontworpen om de snelheid te meten waarmee de prijs van de ene periode naar de andere verandert. De maatstaf voor de huidige prijs in relatie tot een gedefinieerde terugblikperiode is de typische definitie van veranderingssnelheid. Wanneer ROC echter wordt uitgedrukt als een percentage, kan het traders helpen niet alleen het momentum te bepalen, maar ook de overbought- en oversold-omstandigheden en de trendrichting. ROC is een momentumoscillator; andere indicatortypen vergelijkbaar met ROC zijn MACD, RSI en ADX. Elk financieel actief kan theoretisch voor onbepaalde tijd vooruitgaan, maar de maximale daling is nul. Dit betekent in wezen dat hoewel negatieve ROC-waarden een limiet hebben, positieve ROC-waarden grenzeloos zijn.

ROC-berekening

ROC wordt zo berekend dat handelaren kunnen beoordelen hoe de prijs is veranderd in vergelijking met een gedefinieerde terugkijkperiode. De formule voor het veranderingspercentage is zoals hieronder beschreven:
ROC = [(Huidige afsluiting – Sluiting n periodes geleden) / (Sluiting n periodes geleden)] X 100

*Waarbij ‘n’ een ‘door de gebruiker’ gedefinieerd getal is dat het aantal perioden geleden vertegenwoordigt waarmee de prijs wordt vergeleken.

De standaard ‘n’ op de meeste platforms is 14, maar 9 en 25 zijn ook gebruikelijk bij veel handelaren. In veel gevallen selecteren handelaren op langere termijn doorgaans een periode van wel 200. Hoewel een kleiner aantal sneller op prijzen zal reageren, kan dit leiden tot schokkerige of valse signalen. Aan de andere kant zal een groter aantal langzaam reageren op prijsveranderingen (de ROC zal soepeler zijn), maar dit kan leiden tot betrouwbaardere signalen wanneer deze zich voordoen. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de volatiliteit van de onderliggende waarde die moet worden geanalyseerd. Ook kunnen handelaren ook kortere ‘n’-waarden gebruiken in grafieken met een hoger tijdsbestek, zoals dagelijks en hoger; en langere ‘n’-waarden in diagrammen met een lager tijdsbestek, zoals 1 uur en lager.

Het lezen van de ROC-indicator

Wanneer ROC prijzen uit een afgelopen gedefinieerde periode wil vergelijken, zullen de indicatorwaarden boven of onder nul liggen. Nul zal fungeren als de middellijn. Wanneer indicatorwaarden rond de nul schommelen, duidt dit op een consoliderende markt. Een stand boven nul impliceert een bullish sentiment op de markt; terwijl een stand onder nul een bearish sentiment op de markt zal impliceren. Hoewel het ROC als oscillator wordt gebruikt, heeft het geen gedefinieerde overbought- en oversold-niveaus. Handelaren kiezen dergelijke zones door de eerdere extreme niveaus te observeren die de ROC heeft gedrukt in relatie tot de prijs van de onderliggende waarde.

ROC en momentum

ROC en momentum zijn twee verschillende indicatoren die zijn ontworpen om traders te helpen een soortgelijk prijselement te ontcijferen: momentum. Beide indicatoren vertellen een soortgelijk verhaal en kunnen door elkaar worden gebruikt. Het belangrijkste verschil tussen de twee ligt in hun berekening. ROC-waarden worden uitgedrukt als een percentage, terwijl Momentum Indicator-waarden absolute waarden zijn. Bovendien heeft ROC 0 als middellijn, terwijl de Momentum Indicator 100 als middellijn heeft. Andere technische analysehulpmiddelen waarmee handelaren momentuminformatie kunnen ontcijferen zijn onder meer MACD, RSI en ADX. MACD-handelaren letten op het histogram om het prijsmomentum te bepalen. Een stijgende helling van het histogram duidt op een toenemend bullish momentum, terwijl een dalende helling een toenemend bearish momentum impliceert. RSI heeft een middenlijn op 50; een kruisje boven de 50 geeft aan dat een opwaartse trend aan kracht wint, terwijl een kruisje onder de 50 aangeeft dat de heersende neerwaartse trend belangrijker is. ADX is een niet-directionele momentumindicator die trends kwantificeert. ADX drukt waarden tussen 0-100 af; waarbij waarden boven de 25 aangeven dat de heersende trend aan kracht wint, terwijl waarden onder de 25 aantonen dat de heersende trend zwak is.

ROC gebruiken bij handelen

Hier leest u hoe u de signalen kunt verhandelen die worden gegenereerd door de ROC-indicator:

  • Overbought- en oversold-omstandigheden
    Momentumindicatoren zijn met name ideaal voor het verhandelen van uiteenlopende markten, omdat ze keerpunten nauwkeurig helpen voorspellen. Momentum verwijst over het algemeen naar een trend die zijn koers voortzet, en als een trend in een variërende markt momentum begint te verliezen, is het het beste om te gaan zoeken naar mogelijkheden om in de tegenovergestelde richting te handelen. Pieken en dalen kunnen optreden nadat een bepaalde tijd is verstreken of wanneer een bepaalde procentuele beweging is gemaakt. Als ongebonden indicator geeft ROC een duidelijk beeld van wanneer op dergelijke omslagen moet worden geanticipeerd, op basis van eerder afgedrukte indicatorniveaus.
  • Uitbraken
    Breakouts vinden plaats met een sterk momentum, en welke betere indicator om breakouts te kwalificeren dan de ROC. Wanneer de prijs consolideert of varieert, drukt ROC vlakke waarden af. Een aanhoudende scherpe stijging of daling zal bevestigen dat de uitbraaktrend in de toekomst zal aanhouden.
  • Nul lijnkruisen
    Een nullijnkruising op het ROC is een indicatie dat zich een nieuwe trend aan het vormen is. Een kruising van de nullijn van onderaf geeft aan dat er nu sprake is van een bull-trend, terwijl een kruising van bovenaf aangeeft dat er nu een neerwaartse trend is. Zoals hierboven vermeld, is het belangrijk om rekening te houden met de volatiliteit van activa en het tijdsbestek om valse of zweep-ROC-signalen die afkomstig zijn van nullijnoverschrijdingen te minimaliseren.
  • Afwijkingen
    Divergenties zijn geweldig voor het timen van keerpunten in de markt, en omdat de ROC een momentumindicator is, kan deze nauwkeurige en overtuigende divergentiesignalen afgeven. Bullish divergentie zal optreden wanneer de prijs lagere dieptepunten vormt, maar de ROC hogere dieptepunten afdrukt. Dit zal een signaal zijn dat de neerwaartse trend geen momentum heeft en dat er een trendverandering naar boven op komst is. Op dezelfde manier zal er een bearish divergentie optreden wanneer de prijs hogere hoogtepunten vormt, maar de ROC lagere hoogtepunten afdrukt. Dit zal een signaal zijn dat de opwaartse trend geen momentum heeft en dat er een trendverandering naar beneden gaat plaatsvinden. Het is belangrijk op te merken dat het soms wat langer kan duren voordat een divergentiesignaal wordt afgegeven, en dat het belangrijk is om bevestiging te zoeken bij andere instrumenten of zelfs prijskandelaars om optimale handelsingangspunten te identificeren.

ROC en andere technische analysehulpmiddelen

Zoals hierboven uiteengezet, kan ROC soms vroege of late signalen afgeven. Het is daarom belangrijk om met het ROC te zoeken naar effectieve indicatorcombinaties die zullen helpen confluentiesignalen te genereren.

Hier zijn enkele van de beste ROC-indicatorcombinatiestrategieën:

  • ROC en Stochastics
    Deze combinatie is het beste voor het timen van trendomkeringen. Wanneer de ROC een divergentiesignaal afgeeft, kunnen traders letten op stochastische kruisingen in overbought- of oversoldzones om optimale entrypunten te kiezen in afwachting van een trendverandering. In het geval van een bullish divergentie zou het beste instappunt bijvoorbeeld een stochastisch kruis in het oversoldgebied zijn.
  • ROC en voortschrijdende gemiddelden
    Het ROC-nullijnkruis kan soms vage signalen afgeven om een trendverandering te bevestigen. Om trendomkeringen te bevestigen, kunnen handelaren de ROC combineren met twee voortschrijdende gemiddelden. Wanneer de ROC bijvoorbeeld net de nullijn van bovenaf heeft overschreden om een neerwaartse trend aan te geven, zal er aanvullende bevestiging worden ontvangen wanneer het sneller voortschrijdende gemiddelde het langzamer voortschrijdende gemiddelde naar beneden kruist.

ROC Trading FAQ

  • Wat is de ROC-indicator?
    De ROC-indicator is een afkorting voor Price Rate of Change Indicator. Het is een op momentum gebaseerde indicator die de procentuele prijsverandering meet, waardoor handelaren inzicht krijgen in hoe snel de prijs stijgt of daalt. De voor de hand liggende conclusie is dat hoe sneller de prijs verandert, hoe sterker het momentum van de trend is. De indicator wordt vaak gebruikt om overbought- en oversold-omstandigheden, verschillen en middellijn-crossovers te detecteren. Omdat de indicator gevoelig is voor zweepzagen, kan hij het beste worden gebruikt als bevestigingsindicator.

     

     
  • Hoe handelen met de ROC Indicator-strategie?
    Omdat de ROC-indicator een momentumindicator is die wordt weergegeven als een histogram, is deze zeer gemakkelijk te lezen en te interpreteren. Wanneer het boven nul is, duidt dit op een opwaarts prijsmomentum, en wanneer het onder nul ligt, duidt dit op een neerwaarts prijsmomentum. Hoe verder de indicator van nul af beweegt, hoe sterker het momentum van de prijsbeweging. Handelaren kunnen deze informatie gebruiken om trendveranderingen te bevestigen, of om hen te informeren wanneer een trend aan momentum wint of verliest. De ROC wordt beschouwd als een bevestigende indicator en wordt doorgaans gebruikt in combinatie met andere indicatoren.

     

     
  • Hoe lees je de ROC-indicator?
    De ROC-indicator wordt doorgaans gebruikt om prijsbewegingen te bevestigen of verschillen te detecteren, maar ook om te bepalen wanneer markten overbought of oververkocht zijn. Het aflezen van de ROC-indicator is vrij eenvoudig. Wanneer het boven de nullijn ligt en hoger gaat, geeft dit aan dat de trend sterker wordt. Als de koers echter te ver stijgt, bijvoorbeeld naar het +3-niveau, kan dat duiden op een overboughtmarkt. Als de koers terugvalt naar de nullijn, duidt dit op een vertragend momentum en een mogelijke trendverandering. Hetzelfde geldt, maar dan omgekeerd als de indicator onder nul is.

     

     

Handel met behulp van ROC bij AvaTrade

Dit is waarom u zou moeten handelen met behulp van de ROC-indicator bij AvaTrade:

  • Talrijke indicatoren – Combineer de ROC met elke andere indicator naar keuze uit een selectie van meer dan 150 technische analysetools beschikbaar bij AvaTrade.
  • Meerdere activa – Kies handelsmogelijkheden met behulp van de ROC voor meer dan 1.000 activa die beschikbaar zijn bij AvaTrade, waaronder forex, aandelen, beursindices, grondstoffen en cryptocurrencies.
  • Demo-account – Ontwikkel, test en tweak uw ROC-strategieën bij AvaTrade zonder geld op het spel te zetten met een demo-handelsaccount.

** Disclaimer – Hoewel er voldoende onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het alleen een informatief en educatief stuk. Geen van de aangeboden inhoud vormt enige vorm van beleggingsadvies.

Open uw handelsaccount bij AvaTrade of probeer onze risicovrije demo-account!

Een Rekening Openen of Probeer de Gratis Demo