Een Rekening Openen

Wat is Volatiliteit en hoe Beïnvloedt het u?

Volatiliteit op de financiële markt wordt gedefinieerd als de snelheid waarmee de prijs van een actief stijgt of daalt, gegeven een bepaald rendement. Het wordt vaak gemeten door te kijken naar de standaarddeviatie van jaarlijkse rendementen over een bepaalde periode . In de kern is volatiliteit een maatstaf voor hoe risicovol een bepaalde belegging is, en wordt het gebruikt bij de prijsstelling van activa om fluctuaties in rendement te meten. Dat wil zeggen, wanneer de volatiliteit hoog is, zijn de handelsrisico’s hoger en vice versa. Wanneer volatiliteit wordt gebruikt bij de prijsbepaling van financiële activa, kan dit helpen om fluctuaties in te schatten die zich waarschijnlijk op korte termijn zullen voordoen. Als de prijs van een actief snel fluctueert binnen een kort tijdsbestek, wordt het als zeer volatiel beschouwd. Een activum waarvan de prijs gedurende een langere periode langzamer beweegt, zou een lage volatiliteit hebben.

Soorten Volatiliteit

Volatiliteit is een van de factoren die beleggers op de financiële markten analyseren bij het nemen van handelsbeslissingen . Er zijn twee belangrijke benaderingen van volatiliteit, elk met zijn voor- en nadelen:

  • Impliciete volatiliteit:
    de term impliciete volatiliteit beschrijft de geschatte volatiliteit van een activum en is een algemeen kenmerk van de handel in opties . Impliciete volatiliteit weerspiegelt hoe de markt ziet waar de volatiliteit in de toekomst zou moeten zijn, maar het voorspelt niet de richting waarin de prijs van het activum zal evolueren. Over het algemeen neemt de impliciete volatiliteit van een actief toe in een bearmarkt, omdat de meeste beleggers voorspellen dat de prijs ervan in de loop van de tijd zal blijven dalen. Het neemt af in een bullmarkt, omdat handelaren denken dat de prijs in de loop van de tijd zal stijgen. Dit komt door de algemene overtuiging dat bearmarkten inherent risicovoller zijn in vergelijking met bullishmarkten. Impliciete volatiliteit is een van de maatstaven die handelaren gebruiken om toekomstige schommelingen van een activaprijs in te schatten op basis van verschillende voorspellende factoren.
  • Gerealiseerde/historische volatiliteit:
    Gerealiseerde volatiliteit, ook wel historische volatiliteit genoemd, is een manier om statistisch te meten hoe het rendement van een bepaald activum of een bepaalde marktindex wordt verspreid wanneer het over een bepaald tijdsbestek wordt geanalyseerd. Normaal gesproken wordt historische volatiliteit gemeten door de gemiddelde afwijking van een financieel instrument ten opzichte van zijn gemiddelde prijs over een bepaalde periode vast te stellen . Standaarddeviatie is meestal de meest gebruikelijke maatstaf voor gerealiseerde volatiliteit, hoewel er andere methoden worden gebruikt om deze metriek te berekenen. Risicovolle beveiliging is er een met een hoge historische volatiliteitswaarde, hoewel het in bepaalde soorten transacties niet noodzakelijkerwijs een negatieve factor is, aangezien zowel bullish als bearish condities riskant kunnen zijn. Met betrekking tot deze twee maatstaven dient historische volatiliteit (terugkijkend) als basismaatstaf, waarbij impliciete volatiliteit (toekomstgericht) de relatieve waarden van activaprijzen definieert.

Als de twee maatstaven vergelijkbare waarden laten zien, wordt een actief beschouwd als redelijk geprijsd op basis van historische normen. Om deze reden zoeken handelaren naar afwijkingen van dit evenwicht om vast te stellen of activa overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.

Het standaarddeviatiemodel voor het beoordelen van financiële volatiliteit

Standaarddeviatie is een maatstaf die wordt gebruikt om statistisch het niveau van spreiding of variabiliteit rond de gemiddelde prijs van een financieel actief te bepalen, waardoor het een geschikte manier is om de marktvolatiliteit te meten. In het algemeen is spreiding het verschil tussen de gemiddelde waarde van een actief en de werkelijke waarde. Hoe hoger de spreiding of variabiliteit, hoe hoger de standaarddeviatie. Hoe lager de variatie, hoe lager de standaarddeviatie. Analisten gebruiken vaak de standaarddeviatie als middel om het verwachte risico te meten en om te bepalen hoe significant een prijsbeweging is.

Bij het berekenen van de standaarddeviatie van de volatiliteit moet de variantie van een dataset van prijzen van een onderliggende waarde worden afgeleid. De standaarddeviatie is de vierkantswortel van variantie. Ter illustratie zullen we kijken naar de prijs van een onderliggend activum dat in 10 handelsperiodes gelijkmatig is gestegen van $ 1 tot $ 10. De standaarddeviatie wordt in de volgende stappen afgeleid:

  1. Bereken het gemiddelde over de 10 handelsdagen. Dit wordt gedaan door de prijzen bij elkaar op te tellen ($1, $2….tot $10) en vervolgens te delen door 10 (in dit geval het totale aantal prijzen). De som van 55 gedeeld door 10 is $ 5,5.
  2. Bepaal de afwijking van het gemiddelde in elke periode. Dit is het verschil tussen de slotkoers en het gemiddelde. Bijvoorbeeld, op de 7e dag wijkt de prijs van $ 7 af van het gemiddelde van $ 5,5 met 2,5.
  3. Kwadraat de afwijking van elke periode. Alle perioden met negatieve afwijkingen worden geëlimineerd door ze te kwadrateren.
  4. Tel de gekwadrateerde afwijkingen bij elkaar op. Volgens ons voorbeeld is de som $ 82,5
  5. Deel de som door het aantal perioden, in dit geval 10. Dit wordt $ 8,25.
  6. De standaarddeviatie is de vierkantswortel van dit getal. In dit geval is de standaarddeviatie $ 2,75, wat aangeeft hoe waarden zijn verspreid rond de gemiddelde prijs, waardoor handelaren inzicht krijgen in hoe ver de activaprijs kan afwijken van het gemiddelde.

Zoals de bovenstaande berekening laat zien, gaat standaarddeviatie als risicomaatstaf ervan uit dat de dataset een normale verdeling volgt, of een zogenaamde belcurve. In een dergelijk scenario, zoals hierboven, valt 68% van de gegevens binnen één standaarddeviatie; 95% valt binnen twee standaarddeviaties en 99,7% van de gegevens valt binnen drie standaarddeviaties. Maar er zijn een paar beperkingen aan het gebruik van standaarddeviatie als maatstaf voor volatiliteit. Om te beginnen zijn prijzen of rendementen nooit uniform en worden ze onderbroken door periodes van scherpe pieken in beide richtingen. Dit betekent dat de standaarddeviatie zelf kan fluctueren, afhankelijk van de perioden die bij de berekening in aanmerking worden genomen.

Er is ook de bèta (β) methode om de volatiliteit te meten of te berekenen. Bij deze methode wordt de volatiliteit van een onderliggend actief gemeten ten opzichte van andere gerelateerde activa. De volatiliteit van Apple-aandelen kan bijvoorbeeld worden afgemeten aan de algehele volatiliteit van andere aandelen in de technologiesector of zelfs aan een volledige benchmarkaandelenindex. Lees meer over hoe dit model van volatiliteitsbeoordeling wordt berekend en over het belang ervan in onze gids voor risicobeheer .

Waarom is volatiliteit belangrijk?

Volatiliteit beïnvloedt het sentiment van de handelaar

Het analyseren van het marktsentiment is een essentieel onderdeel van de analyse van financiële gegevens. Prijzen van activa die op de financiële markten worden verhandeld, zullen gewoonlijk dagelijks op en neer gaan – een natuurlijk effect van het stochastische gedrag van de financiële markt. Ondanks deze prijsbewegingen blijven honderden miljoenen beleggers wereldwijd hun geld riskeren op de financiële markt, in de hoop in de toekomst rendement te behalen. De volatiliteit van de financiële markten is interessant voor beleggers, aangezien hoge niveaus van volatiliteit vaak gepaard gaan met de kans op enorme winsten of aanzienlijke verliezen ten koste van grotere onzekerheid. Als de volatiliteit extreem hoog is, kunnen beleggers ervoor kiezen om weg te blijven van de markten uit angst hun geld te verliezen. Anderen zouden risicovollere handel kunnen bedrijven in de hoop hogere winsten te behalen.

Volatiliteit beïnvloedt handelskosten

Volatiliteit is een feit bij beleggen in het leven en het leidt of beïnvloedt verschillende beslissingen die beleggers op de markt moeten nemen. Over het algemeen betekent hoge volatiliteit een hoog inherent risico, maar het betekent ook een hoge beloningsmogelijkheid. Er wordt geld verdiend met prijsveranderingen op de markten, maar hoge volatiliteit brengt ook extra risico’s met zich mee. In CFD- markten zoals Forex vergroot hoge volatiliteit doorgaans de spreads van onderliggende activa. Dit kan direct van invloed zijn op het algehele winstpotentieel of investeringsdoelen. De hoge volatiliteit tijdens de release van belangrijk economisch nieuws en gebeurtenissen van onderliggende activa getuigt hiervan. Bij de handel in opties heeft hoge volatiliteit het effect van stijgende premies (wat in wezen de kosten zijn van een optiecontract). Dit komt door de gepercipieerde grotere kans dat een zeer volatiel activum een relevante uitoefenprijs raakt en dus in-the-money vervalt. Bovendien kan volatiliteit van invloed zijn op beslissingen over kapitaaltoewijzing en herbalancering van de portefeuille. Doorgaans zullen minder volatiele activa een groter deel van het kapitaal toegewezen krijgen dan meer volatiele activa. Dit kan doorsijpelen naar positiegroottes waarbij beleggers waarschijnlijk meer volatiele activa zullen verhandelen met kleinere partijgroottes. Volatiele activa kunnen ook de prestaties van een algehele portefeuille vertekenen, en dit kan beleggers ertoe aanzetten om opnieuw in evenwicht te komen om stabiliteit te bereiken.

Een Rekening Openen of Probeer de Gratis Demo

Volatiliteitsindicatoren

Om de optimale entry- en exitpunten voor transacties te bepalen, kan men de volatiliteit in de markten volgen. Dit kan worden gedaan met behulp van een keuze aan tools, waaronder:

  • VIX (CBOE-volatiliteitsindex),
  • ATR (gemiddeld waar bereik),
  • en Bollinger-bands.

Het tickersymbool VIX is de naam voor de CBOE (Chicago Board Options Exchange) Volatility Index, ook wel angstindex of angstmeter genoemd. Deze index meet de volatiliteitsverwachting van de aandelenmarkt op basis van de S&P 500-indexopties. Wanneer VIX-waarden zich in hun lage tienerjaren bevinden, duidt dit over het algemeen op een lage volatiliteit, terwijl een waarde hoger dan 30 wijst op een verhoogde volatiliteit in de markt.

Ontwikkeld door J. Welles Wilder Jr., kan de ATR-indicator, of de indicator van het gemiddelde werkelijke bereik , worden toegepast op elk forex-paar, ETF-, aandelen-, grondstoffen- of futurescontract. Deze indicator berekent het ‘ware bereik’ en creëert de ATR als een 14-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) van het werkelijke bereik. Om het werkelijke bereik te berekenen, wordt de hoogste waarde gegenereerd door een van de drie vergelijkingen gebruikt :

  • True range = Sluiting van de vorige dag minus de laagste koers van de huidige dag
  • Ware bereik = Hoogste van de huidige dag minus het laagste punt van de huidige dag
  • Ware bereik = hoogste punt van de huidige dag min het slot van de vorige dag

Lage waarden van de ATR duiden op een variërende markt met een lage volatiliteit, terwijl een grotere ATR een verhoogde volatiliteit aangeeft. Bollinger Bands , gemaakt door John Bollinger, zijn ook een handige indicator om de volatiliteit in de markten te volgen en kunnen worden toegepast op alle grondstoffen of aandelengrafieken. Het bestaat uit 2 banden of lijnen die 2 standaarddeviaties boven en onder het voortschrijdend gemiddelde van 20 dagen liggen. De 20-daagse MA verschijnt als een lijn tussen de twee banden. Bij verhoogde volatiliteit zullen de banden breder worden en in periodes van lage volatiliteit zal de ruimte tussen de banden kleiner worden.

Derivaten op basis van volatiliteit

Naast beleggingen in aandelen, valuta’s of grondstoffen , kiezen sommige handelaren ervoor om te beleggen in het concept van volatiliteit zelf door middel van een aantal derivatenbeleggingen . Deze omvatten exchange-traded notes ( ETN’s ), die vergelijkbaar zijn met ETF’s (exchange-traded funds) maar zijn eigenlijk ongedekte schuldpapieren. Een van deze derivaten is VIX, het tickersymbool voor de Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Deze index dient als maatstaf voor hoeveel handelaren bereid zijn te investeren in het kopen of verkopen van de S&P 500-indexopties . De VIX wordt vaak de angstindex of de angstmeter genoemd. De grootste en meest populaire VIX-gerelateerde investeringen zijn de iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN ( VXX ), die longposities heeft in futures-contracten.

Als u wilt handelen op de volatiliteit van de financiële markt of deze wilt gebruiken als afdekking, dan zijn de VIX-gerelateerde ETN’s acceptabele instrumenten.

olatiliteit en hoe beïnvloedt het u?

Volatiliteit op de financiële markt wordt gedefinieerd als de snelheid waarmee de prijs van een actief stijgt of daalt, gegeven een bepaald rendement. Het wordt vaak gemeten door te kijken naar de standaarddeviatie van jaarlijkse rendementen over een bepaalde periode . In de kern is volatiliteit een maatstaf voor hoe risicovol een bepaalde belegging is, en wordt het gebruikt bij de prijsstelling van activa om fluctuaties in rendement te meten. Dat wil zeggen, wanneer de volatiliteit hoog is, zijn de handelsrisico’s hoger en vice versa. Wanneer volatiliteit wordt gebruikt bij de prijsbepaling van financiële activa, kan dit helpen om fluctuaties in te schatten die zich waarschijnlijk op korte termijn zullen voordoen. Als de prijs van een actief snel fluctueert binnen een kort tijdsbestek, wordt het als zeer volatiel beschouwd. Een activum waarvan de prijs gedurende een langere periode langzamer beweegt, zou een lage volatiliteit hebben.

Soorten volatiliteit

Volatiliteit is een van de factoren die beleggers op de financiële markten analyseren bij het nemen van handelsbeslissingen . Er zijn twee belangrijke benaderingen van volatiliteit, elk met zijn voor- en nadelen:

  • Impliciete volatiliteit:
    de term impliciete volatiliteit beschrijft de geschatte volatiliteit van een activum en is een algemeen kenmerk van de handel in opties . Impliciete volatiliteit weerspiegelt hoe de markt ziet waar de volatiliteit in de toekomst zou moeten zijn, maar het voorspelt niet de richting waarin de prijs van het activum zal evolueren. Over het algemeen neemt de impliciete volatiliteit van een actief toe in een bearmarkt, omdat de meeste beleggers voorspellen dat de prijs ervan in de loop van de tijd zal blijven dalen. Het neemt af in een bullmarkt, omdat handelaren denken dat de prijs in de loop van de tijd zal stijgen. Dit komt door de algemene overtuiging dat bearmarkten inherent risicovoller zijn in vergelijking met bullishmarkten. Impliciete volatiliteit is een van de maatstaven die handelaren gebruiken om toekomstige schommelingen van een activaprijs in te schatten op basis van verschillende voorspellende factoren.
  • Gerealiseerde/historische volatiliteit:
    Gerealiseerde volatiliteit, ook wel historische volatiliteit genoemd, is een manier om statistisch te meten hoe het rendement van een bepaald activum of een bepaalde marktindex wordt verspreid wanneer het over een bepaald tijdsbestek wordt geanalyseerd. Normaal gesproken wordt historische volatiliteit gemeten door de gemiddelde afwijking van een financieel instrument ten opzichte van zijn gemiddelde prijs over een bepaalde periode vast te stellen . Standaarddeviatie is meestal de meest gebruikelijke maatstaf voor gerealiseerde volatiliteit, hoewel er andere methoden worden gebruikt om deze metriek te berekenen. Risicovolle beveiliging is er een met een hoge historische volatiliteitswaarde, hoewel het in bepaalde soorten transacties niet noodzakelijkerwijs een negatieve factor is, aangezien zowel bullish als bearish condities riskant kunnen zijn. Met betrekking tot deze twee maatstaven dient historische volatiliteit (terugkijkend) als basismaatstaf, waarbij impliciete volatiliteit (toekomstgericht) de relatieve waarden van activaprijzen definieert.

Als de twee maatstaven vergelijkbare waarden laten zien, wordt een actief beschouwd als redelijk geprijsd op basis van historische normen. Om deze reden zoeken handelaren naar afwijkingen van dit evenwicht om vast te stellen of activa overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.

Het standaarddeviatiemodel voor het beoordelen van financiële volatiliteit

Standaarddeviatie is een maatstaf die wordt gebruikt om statistisch het niveau van spreiding of variabiliteit rond de gemiddelde prijs van een financieel actief te bepalen, waardoor het een geschikte manier is om de marktvolatiliteit te meten. In het algemeen is spreiding het verschil tussen de gemiddelde waarde van een actief en de werkelijke waarde. Hoe hoger de spreiding of variabiliteit, hoe hoger de standaarddeviatie. Hoe lager de variatie, hoe lager de standaarddeviatie. Analisten gebruiken vaak de standaarddeviatie als middel om het verwachte risico te meten en om te bepalen hoe significant een prijsbeweging is.

Bij het berekenen van de standaarddeviatie van de volatiliteit moet de variantie van een dataset van prijzen van een onderliggende waarde worden afgeleid. De standaarddeviatie is de vierkantswortel van variantie. Ter illustratie zullen we kijken naar de prijs van een onderliggend activum dat in 10 handelsperiodes gelijkmatig is gestegen van $ 1 tot $ 10. De standaarddeviatie wordt in de volgende stappen afgeleid:

  1. Bereken het gemiddelde over de 10 handelsdagen. Dit wordt gedaan door de prijzen bij elkaar op te tellen ($1, $2….tot $10) en vervolgens te delen door 10 (in dit geval het totale aantal prijzen). De som van 55 gedeeld door 10 is $ 5,5.
  2. Bepaal de afwijking van het gemiddelde in elke periode. Dit is het verschil tussen de slotkoers en het gemiddelde. Bijvoorbeeld, op de 7e dag wijkt de prijs van $ 7 af van het gemiddelde van $ 5,5 met 2,5.
  3. Kwadraat de afwijking van elke periode. Alle perioden met negatieve afwijkingen worden geëlimineerd door ze te kwadrateren.
  4. Tel de gekwadrateerde afwijkingen bij elkaar op. Volgens ons voorbeeld is de som $ 82,5
  5. Deel de som door het aantal perioden, in dit geval 10. Dit wordt $ 8,25.
  6. De standaarddeviatie is de vierkantswortel van dit getal. In dit geval is de standaarddeviatie $ 2,75, wat aangeeft hoe waarden zijn verspreid rond de gemiddelde prijs, waardoor handelaren inzicht krijgen in hoe ver de activaprijs kan afwijken van het gemiddelde.

Zoals de bovenstaande berekening laat zien, gaat standaarddeviatie als risicomaatstaf ervan uit dat de dataset een normale verdeling volgt, of een zogenaamde belcurve. In een dergelijk scenario, zoals hierboven, valt 68% van de gegevens binnen één standaarddeviatie; 95% valt binnen twee standaarddeviaties en 99,7% van de gegevens valt binnen drie standaarddeviaties. Maar er zijn een paar beperkingen aan het gebruik van standaarddeviatie als maatstaf voor volatiliteit. Om te beginnen zijn prijzen of rendementen nooit uniform en worden ze onderbroken door periodes van scherpe pieken in beide richtingen. Dit betekent dat de standaarddeviatie zelf kan fluctueren, afhankelijk van de perioden die bij de berekening in aanmerking worden genomen.

Er is ook de bèta (β) methode om de volatiliteit te meten of te berekenen. Bij deze methode wordt de volatiliteit van een onderliggend actief gemeten ten opzichte van andere gerelateerde activa. De volatiliteit van Apple-aandelen kan bijvoorbeeld worden afgemeten aan de algehele volatiliteit van andere aandelen in de technologiesector of zelfs aan een volledige benchmarkaandelenindex. Lees meer over hoe dit model van volatiliteitsbeoordeling wordt berekend en over het belang ervan in onze gids voor risicobeheer .

Waarom is volatiliteit belangrijk?

Volatiliteit beïnvloedt het sentiment van de handelaar

Het analyseren van het marktsentiment is een essentieel onderdeel van de analyse van financiële gegevens. Prijzen van activa die op de financiële markten worden verhandeld, zullen gewoonlijk dagelijks op en neer gaan – een natuurlijk effect van het stochastische gedrag van de financiële markt. Ondanks deze prijsbewegingen blijven honderden miljoenen beleggers wereldwijd hun geld riskeren op de financiële markt, in de hoop in de toekomst rendement te behalen. De volatiliteit van de financiële markten is interessant voor beleggers, aangezien hoge niveaus van volatiliteit vaak gepaard gaan met de kans op enorme winsten of aanzienlijke verliezen ten koste van grotere onzekerheid. Als de volatiliteit extreem hoog is, kunnen beleggers ervoor kiezen om weg te blijven van de markten uit angst hun geld te verliezen. Anderen zouden risicovollere handel kunnen bedrijven in de hoop hogere winsten te behalen.

Volatiliteit beïnvloedt handelskosten

Volatiliteit is een feit bij beleggen in het leven en het leidt of beïnvloedt verschillende beslissingen die beleggers op de markt moeten nemen. Over het algemeen betekent hoge volatiliteit een hoog inherent risico, maar het betekent ook een hoge beloningsmogelijkheid. Er wordt geld verdiend met prijsveranderingen op de markten, maar hoge volatiliteit brengt ook extra risico’s met zich mee. In CFD- markten zoals Forex vergroot hoge volatiliteit doorgaans de spreads van onderliggende activa. Dit kan direct van invloed zijn op het algehele winstpotentieel of investeringsdoelen. De hoge volatiliteit tijdens de release van belangrijk economisch nieuws en gebeurtenissen van onderliggende activa getuigt hiervan. Bij de handel in opties heeft hoge volatiliteit het effect van stijgende premies (wat in wezen de kosten zijn van een optiecontract). Dit komt door de gepercipieerde grotere kans dat een zeer volatiel activum een relevante uitoefenprijs raakt en dus in-the-money vervalt. Bovendien kan volatiliteit van invloed zijn op beslissingen over kapitaaltoewijzing en herbalancering van de portefeuille. Doorgaans zullen minder volatiele activa een groter deel van het kapitaal toegewezen krijgen dan meer volatiele activa. Dit kan doorsijpelen naar positiegroottes waarbij beleggers waarschijnlijk meer volatiele activa zullen verhandelen met kleinere partijgroottes. Volatiele activa kunnen ook de prestaties van een algehele portefeuille vertekenen, en dit kan beleggers ertoe aanzetten om opnieuw in evenwicht te komen om stabiliteit te bereiken.

Een Rekening Openen of Probeer de Gratis Demo

Als u wilt handelen op de volatiliteit van de financiële markt of deze wilt gebruiken als afdekking, dan zijn de VIX-gerelateerde ETN’s acceptabele instrumenten.

Volatility FAQs

  • Hoe kan ik volatiliteit verhandelen?

    Er zijn een aantal methoden die worden gebruikt om volatiele markten te verhandelen, maar misschien wel een van de meest populaire is de straddle-methode. Deze straddle-strategie maakt gebruik van lopende orders om te profiteren van de volatiliteit die vaak volgt op belangrijke persberichten, zoals winstrapporten van bedrijven of economische rapporten van overheden. Daarin plaatst een handelaar een hangende long en een hangende short aan weerszijden van een consoliderende prijs voorafgaand aan het verwachte nieuwsgebeurtenis. Hierdoor kan de handelaar de resulterende beweging in het activum vastleggen, ongeacht welke richting het volgt op het nieuws.

     
  • Wat veroorzaakt marktvolatiliteit?

    Er zijn een aantal theorieën over de oorsprong van volatiliteit in markten en het is waarschijnlijk dat ze allemaal een kern van waarheid bevatten . Het is al eerder opgemerkt dat economische publicaties en bedrijfsnieuws volatiliteit veroorzaken, evenals notities van analisten en winstresultaten. Sommigen hebben opgemerkt dat hoewel dit waar is, de onderliggende reden voor de volatiliteit afkomstig is van short sellers en geautomatiseerde handelsrobots. Eén benadering beweert dat volatiliteit het resultaat is van psychologische krachten in de markt, waarbij volatiliteit ontstaat wanneer er een enorme verschuiving is in het sentiment en/of de perceptie van beleggers. Wat de volatiliteit ook veroorzaakt, het is zeker dat het bestaat en handelaren moeten een manier vinden om er met succes mee om te gaan.

     
  • Is het mogelijk om te profiteren van marktvolatiliteit?

    Het is mogelijk om van elk type markt te profiteren als u weet hoe. Ervaren handelaren die met volatiliteit te maken hebben gehad, kunnen u vertellen dat er een aantal strategieën zijn die kunnen helpen bij het genereren van goede rendementen tijdens perioden van volatiliteit. Een daarvan is om klein te beginnen, en een compliment daarvoor is om kieskeurig te zijn met uw transacties. Omdat volatiliteit zweepslagen in markten kan veroorzaken, is het ook belangrijk om niet te zelfverzekerd te zijn en bereid te zijn zich aan te passen en indien nodig snel van richting te veranderen. Haal de emoties uit uw handelen, blijf gefocust, volg uw transacties, en als u alleen maar kleine winsten kunt behalen, wees daar dan tevreden mee.

Het Laatste Woord

Hoewel sommige mensen een negatief beeld hebben van de volatiliteit op de financiële markten, kan het het winstpotentieel zelfs vergroten als kortetermijntransacties correct worden voorspeld. Cryptocurrencies , zoals Bitcoin en Ethereum , zijn extreem volatiel, maar dit is precies wat het verhandelen ervan de afgelopen jaren zo winstgevend heeft gemaakt. Zodra u de volatiliteit begrijpt en hoe deze de activaprijzen beïnvloedt, kunt u profiteren van deze prijsbewegingen.

Open een handelsaccount in 1 minuut
Profiteer van handelsmogelijkheden

Een Rekening Openen of Probeer de Gratis Demo