MT5 Algorithmic Trading

use algorithmic trading at AvaTrade

Wat is algoritmische handel?

Algoritmische handel is simpelweg een handelsidee of -model omzetten in een werkbare strategie door middel van een algoritme. Het gaat in feite om de automatisering van handelsanalyse en -bediening, waarbij handmatige tussenkomst volledig wordt vermeden. Algoritmische handel breidt de mogelijkheden uit van handelaren die online speculeren op financiële activa, omdat het helpt discipline te behouden (geen emotionele inmenging), back-testing mogelijk maakt en zorgt voor consistentie in de toepassing van de strategie. Nu, met het nieuwe en geavanceerde MetaTrader 5-platform, kunnen handelaren de eenvoud en efficiëntie van algoritmische handel als nooit tevoren ervaren. Alle componenten van algoritmische handel op MT5 zijn geharmoniseerd en beschikbaar op de Integrated Development Environment, waar handelaren en ontwikkelaars toegang kunnen krijgen tot de gehele applicatie-ontwikkelingscyclus.

Wie gebruikt algoritmische handel

Algoritmische handel wordt door verschillende soorten marktdeelnemers gebruikt om hun risico te verkleinen of hun handelsefficiëntie te vergroten. Institutionele beleggers, zoals onderlinge fondsen en verzekeringsmaatschappijen, gebruiken algoritmische handel om grote orders in de markt uit te voeren, zodat deze geen invloed hebben op de prijzen van de onderliggende activa. Deze buy-side bedrijven plaatsen meestal posities in de markt voor de middellange tot lange termijn. Er zijn ook kortetermijnhandelaren, zoals HFT’s (hoogfrequente handelaren) en scalpers, die algoritmische handel gebruiken om te profiteren van snelle uitvoering van orders in de markt. Dit heeft het doorsijpelende effect dat marktmakers, zoals beursvennootschappen, ten goede komt die voldoende liquiditeit kunnen garanderen voor verkopers op de markt. Algoritmische handel wordt ook gebruikt door systematische handelaren die willen handelen volgens vaste in- en uitstapregels op de markt. De efficiëntie van algoritmische handel past bij marktdeelnemers, zoals hedgefondsen en trendvolgers, die een bepaald systeem van regels automatisch in de markt willen laten uitvoeren.

Voor- en nadelen van algoritmische handel

Naast de praktische voordelen van het optimaliseren van de snelheid en efficiëntie van het invoeren van orders, helpt algoritmische handel menselijke emoties bij handelsactiviteiten te elimineren. Het betreden en verlaten van handel wordt uitgevoerd met pure objectiviteit, waarbij er geen kans bestaat dat subjectieve menselijke emoties de logica of grondgedachte van een geschikte strategie verstoren. Algoritmische handel helpt ook om discipline te behouden en een consistente focus te behouden, zelfs in volatiele markten of ongunstige omstandigheden. Een vastgelegd handelsplan moet tot op de letter worden gevolgd en handelsstrategieën worden optimaal toegepast voor maximale prestaties. Er is geen risico op menselijke fouten en de integriteit van een handelsplan wordt gehandhaafd. Algoritmische handel helpt handelaren ook om objectieve backtesting en optimalisatie van hun strategieën uit te voeren. Met backtesting kunnen handelaren de levensvatbaarheid van elk handelsidee bepalen en specifieke regels toepassen op een enorme hoeveelheid historische gegevens om te beoordelen hoe een strategie presteert onder verschillende scenario’s. Een strategie kan vervolgens worden geoptimaliseerd om te worden gebruikt in de juiste marktomstandigheden op basis van historische lessen die uit de markt zijn geleerd.

Algoritmische handel heeft ook zijn nadelen. Voor handelaren bestaat het gevaar dat ze een strategie te veel optimaliseren. Na een reeks backtests kunnen traders in de verleiding komen om voortdurend strategieën aan te passen en uiteindelijk strategieën te creëren die niet de gewenste resultaten kunnen opleveren wanneer ze op de live markt worden ingezet. Bovendien zijn algoritmische handelsstrategieën, net als computercode, kwetsbaar voor technische storingen of andere verbindingsproblemen die kunnen leiden tot gemiste kansen. Voor de bredere markt kan de uitvoeringssnelheid van algoritmische handel leiden tot marktonevenwichtigheden, zoals de flitscrash van 2010, die 36 minuten duurde en waarbij aandelen in die korte tijd bijna 10% verloren. Bovendien kan algoritmische handel ook de liquiditeit beïnvloeden en het potentieel elimineren van handelaren die profiteren van kleine prijsveranderingen in de markt.

Geautomatiseerde handelstoepassingen in MT5

Geautomatiseerde handelsapplicaties, zoals de Expert Advisors (EA’s), in MT5 kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld: handelsrobots en indicatoren. Handelsrobots zijn gemaakt om automatisch handelsactiviteiten in uw account uit te voeren, terwijl indicatoren zijn ontworpen om prijsacties te analyseren of prijspatronen op een grafiek te identificeren. U kunt indicatoren opnemen in handelsrobots om een volledig geautomatiseerd handelssysteem te ontwikkelen.

Handel in robots en indicatoren in MT5

MT5 zit vol met talloze ingebouwde en aangepaste indicatoren, maar u kunt nog meer bereiken door door de markt te bladeren. De markt heeft praktisch de grootste verzameling handelsrobots, indicatoren, scripts en andere handelstoepassingen, allemaal toegankelijk voor MT5-gebruikers. Er zijn tal van gratis applicaties, maar andere zijn te huur of direct te koop. Om een ​​handelstoepassing te kopen, gaat u naar de pagina en klikt u eenvoudig op ‘Kopen’. Er is ook de Code Base, een gratis broncodebibliotheek voor tal van handelsapplicaties die op MT5 kunnen worden gebruikt. Ook kunt u in de Freelance-sectie freelance MT5-programmeurs contracteren die elk type handelstoepassing kunnen ontwikkelen om elke specifieke functie op het MT5-platform uit te voeren. Nadat het proces is voltooid, wordt de applicatie gedownload naar de juiste map, met de naam toegevoegd aan de ‘Navigator’ die rechtstreeks toegankelijk is vanuit uw MT5-kaart. Om veiligheidsredenen worden alle betalingen op de markt ingehouden en alleen aan de verkoper vrijgegeven wanneer de klant tevreden is.

Het is gemakkelijker om een ​​handelsapplicatie te huren of te kopen, maar het is misschien nog beter om uw eigen applicatie te ontwikkelen. Hoewel het handig kan zijn om de native MT5-programmeertaal te begrijpen, is dit niet nodig vanwege meerdere ondersteunde functies op het platform. Hoogwaardige, financieel georiënteerde programmeertaal gemodelleerd naar C++ die handelaren helpt MT5-handelsapplicaties en -bronnen te ontwikkelen, zoals:

  • Deskundige adviseurs (EA’s)
    Handelsrobots die de toepassing van geautomatiseerde handelsstrategieën op MT5 mogelijk maken.
  • Aangepaste indicatoren
    Aangepaste wiskundige tools die kunnen worden ontworpen om gespecificeerde analytische bewerkingen uit te voeren op de prijs van financiële activa op MT5-prijsgrafieken.
  • Scripts
    Dit zijn applicaties die zijn ontwikkeld om bepaalde functies op de MT5-applicatie uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld een script ontwikkelen voor het sluiten van openstaande orders op een koersgrafiek.
  • Bibliotheken
    Dit zijn sets van aangepaste functies die bedoeld zijn om de opslag en eenvoudige distributie van veelgebruikte applicaties op MT5 mogelijk te maken.
 

MetaEditor

Bij het ontwikkelen van aangepaste handelsapplicaties op MT5, zoals zijn voorganger MetaTrader 4, gebruiken gebruikers de MetaEditor, een belangrijk onderdeel van de Integrated Development Environment. MetaEditor maakt het maken, bewerken, compileren en debuggen van de broncode mogelijk.

Dit zijn de belangrijke elementen van MetaEditor:

  • Broncode
    MetaEditor maakt ontwikkelingswerk eenvoudiger door verschillende taalpatronen in de broncode te herkennen en snelle suggesties te geven voor het gebruik van verschillende functies. MetaEditor benadrukt ook verschillende elementen van de broncode van het programma, waardoor de navigatie eenvoudiger wordt en het ontwikkelingsproces daardoor wordt versneld.
  • Foutopsporing
    Er zullen ongetwijfeld enkele fouten in elk ontwikkelingsproces voorkomen. Maar MetaEditor heeft een ingebouwde debugger die snelle probleemoplossing mogelijk maakt door geleidelijk alle veranderlijke waarden van een volledige broncode te bewaken.
  • Profilering
    MetaEditor heeft speciale tools waarmee u de prestaties van uw handelsapplicaties kunt optimaliseren. MetaEditor-profilers kunnen de prestaties van uw handelstoepassing analyseren, de langzaamste functies in uw broncode identificeren en deze naadloos verbeteren.

Expert Advisors uitvoeren op MT5

EA’s zijn gemakkelijk toegankelijk via het Navigator-venster op het AvaTrade MT5-platform. Nadat u de EA hebt gevonden, dubbelklikt u erop of sleept u deze naar de kaart. Wanneer u de EA voor het eerst gebruikt, verschijnt het toepassingsvenster met twee tabbladen: Algemeen en Ingangen. Het tabblad ‘algemeen’ bevat informatie over de EA en de mogelijkheid om de signaalinstellingen en de automatische handelsmodus van de applicatie te wijzigen. Het tabblad ‘invoer’ bevat meer handelsparameters waarmee u de activiteit van de EA kunt controleren. De parameters kunnen handelsvoorwaarden omvatten, zoals lotgroottes, take profit/stop loss-niveaus en zelfs indicatorwaarden om in de gaten te houden. Na het instellen van de EA is er de mogelijkheid om te schakelen tussen automatische en handmatige handel, rechtstreeks vanuit de werkbalk. Er zijn ook tal van andere directe platforminstellingen die op EA’s kunnen worden toegepast, zoals het uitschakelen van geautomatiseerde handel bij het wisselen van account of profiel, het toestaan ​​van DLL (dynamic link library) en het toestaan ​​van een WebRequest voor gespecificeerde URL’s. U kunt uw veelgebruikte geautomatiseerde handelsapplicaties ook als ‘Favorieten’ vermelden voor snelle toegang wanneer u ermee wilt handelen.

Gemeenschappelijke algoritmische handelsstrategieën

Hier zijn enkele van de meest voorkomende algoritmische handelsstrategieën:

  • Trendvolgende strategieën. Dit zijn strategieën die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat alleen transacties in combinatie met de dominante trend in de markt worden uitgevoerd. Ze zijn gebaseerd op technische strategieën, zoals voortschrijdende gemiddelden en kanaaluitbraken.
  • Arbitrage mogelijkheden. Arbitragemogelijkheden doen zich voor wanneer er sprake is van een verkeerde prijsstelling van vergelijkbare activa op verschillende markten of beurzen. Vervolgens kan een strategie worden toegepast om activa van de ene markt te kopen om deze op een andere markt te verkopen, of vice versa.
  • Indexfonds herbalanceren. Indexfondsen herbalanceren periodiek om de oorspronkelijke specificaties van het fonds te behouden. Wanneer dit gebeurt, worden sommige activa verkocht zodat de handelaar winst kan maken.
  • Gemiddelde omkering. Deze strategieën berekenen de gemiddelde prijzen van een activum in de loop van de tijd. Hoge en lage prijzen worden als tijdelijk beschouwd en verhandeld in de veronderstelling dat ze uiteindelijk zullen terugkeren naar het gemiddelde.
  • Tijdgewogen gemiddelde prijs. Deze strategieën splitsen grote orders op en voeren ze in de markt uit op gelijkmatig verdeelde perioden om de impact op de onderliggende prijzen te minimaliseren.
  • Volume gewogen gemiddelde prijs. Deze strategieën voeren kleinere delen van een grote order uit op basis van historische volumeprofielen van de onderliggende waarde.

Strategietesten en -optimalisatie

Algoritmische handel is natuurlijk erg aantrekkelijk omdat het een handelsstrategie in zijn puurste vorm mogelijk maakt; geen vermoeidheid, geen emotionele of psychologische beperkingen en de mogelijkheid om de klok rond te handelen. Maar voordat u aan de slag gaat, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de EA heeft bewezen succesvol te zijn op basis van historische prijzen en handelsbeslissingen zal nemen op basis van vastgestelde voorwaarden. Gelukkig beschikt MT5 over een multi-currency en multi-threaded Strategy Tester waarmee EA’s grondig kunnen worden getest en geoptimaliseerd voordat ze worden gebruikt op de live financiële markten.

Het is multi-valuta omdat het parallelle testen en optimalisatie op verschillende financiële activa ondersteunt, en multi-threaded omdat het het gebruik van meer computerbronnen mogelijk maakt voor snellere en efficiëntere operaties. De Strategy Tester maakt zowel backtesting als forward testing van zowel enkele als meerdere financiële activa mogelijk. Optimalisatie is ook mogelijk met als doel de best mogelijke parametercombinaties van uw favoriete handelsstrategie te identificeren. Met behulp van de Strategy Tester kunt u enkele of meerdere sets met verschillende parameters uitvoeren en krijgt u grafische weergaven van de resultaten.

Laatste woord

MetaTrader 5 heeft de mogelijkheden van algoritmische handel duidelijk uitgebreid. Of u nu uw eigen geautomatiseerde handelsstrategie ontwikkelt of inkoopt bij de beste programmeurs en professionals op de markt, MT5 heeft het platform geboden om alle voordelen van algoritmische handel te ervaren. Deze voordelen omvatten 24/7 objectieve handel en het elimineren van menselijke inefficiënties en consistentie in de toepassing van de strategie. AvaTrade biedt onze klanten directe toegang tot het krachtige en intuïtieve handelsplatform MT5.

Algorithmic Trading on MT5 FAQ

  • Werkt algoritmische handel echt?

    Op strikt technische basis moet het antwoord ja zijn. De deskundige adviseurs en robots die in MetaTrader 5 zijn gemaakt, zijn niets meer dan hulpmiddelen. Dat gezegd hebbende, zoals elke tool zijn ze zo goed als ze zijn gemaakt. En ze zijn alleen goed voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt. U zou geen hamer proberen te gebruiken om schroeven te draaien en evenzo kunt u niet van een deskundige adviseur verwachten dat hij iets doet waarvoor hij niet is geprogrammeerd. Zolang het goed is geprogrammeerd en correct wordt gebruikt, kan algoritmische handel zeer succesvol zijn. Als dat niet het geval was, zouden er niet zoveel algoritmen worden gemaakt.

     
  • Is algoritmische handel goed of slecht?

    Het hangt af van uw verwachtingen. Als u denkt dat u eenvoudig een algoritmische handel EA kunt invoeren en MetaTrader 5 u vrachtwagenladingen winst zal opleveren, dan is dat in uw geval zeker een slechte zaak. Als u algoritmische handel echter realistisch en met verantwoordelijkheidsgevoel benadert, zou u echt wat winst moeten kunnen maken zonder onnodige risico’s te nemen. Algoritmische handel is ook goed voor het verwijderen van enkele van de emotionele en psychologische aspecten van handelen. Sommige handelaren hebben problemen met het overhalen van de trekker of het invoeren van transacties. Een algoritmische handel EA zal dat probleem omzeilen.

     
  • Betekent algoritmische handel echt automatische winsten?

    Sommige mensen lijken te denken dat je een Expert Advisor kunt nemen, hem aan kunt zetten en hem gewoon kunt laten draaien, waardoor je de ene transactie wint na de andere. De waarheid is hier eigenlijk vrij ver van verwijderd. Succesvolle algoritmische handelaren zijn eigenlijk zeer betrokken bij hun algoritmen, maken aanpassingen en wijzigingen naarmate de marktomstandigheden veranderen, en schakelen ze zelfs van tijd tot tijd uit. Een algoritme kan aanzienlijk anders presteren tijdens nieuwsgebeurtenissen en dergelijke, waardoor de winst die gedurende weken of maanden is gemaakt, teniet wordt gedaan. Ren weg van iedereen die u vertelt dat hun algoritmische handelsstrategie automatische winst is.

     

Begin vandaag nog met oefenen.
Open een AvaTrade-account en ervaar wat Algorithmic Trading is!