Algoritmische handel op de forexmarkt is een geautomatiseerde handelsmethode die een computerprogramma gebruikt om valuta te verhandelen op basis van een vooraf bepaalde reeks regels. De theoretische voordelen van het gebruik van algoritmische handel zijn het wegnemen van emoties van handelaars, verbeterde marktliquiditeit en de mogelijkheid om veel vaker en sneller transacties uit te voeren dan een menselijke handelaar ooit zou kunnen.

De regels die in een algoritmisch handelsprogramma worden gedefinieerd, kunnen gebaseerd zijn op prijs, timing of een ander wiskundig model.

Algoritmische handel in de praktijk

Hier is een voorbeeld van een potentieel algoritmisch handelsprogramma:

  • Koop 1 lot EUR/USD wanneer het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen overschrijdt.
  • Verkoop 1 lot EUR/USD wanneer het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen onder het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen komt.

Deze twee eenvoudige instructies zijn voldoende om een algoritmisch handelsprogramma te maken. Indien geïmplementeerd, zal de computer prijsbewegingen volgen en koop- of verkooporders invoeren wanneer aan de voorwaarden is voldaan die in het programma zijn gedefinieerd. Dit gaat door zonder enige menselijke tussenkomst totdat iemand het computerprogramma uitschakelt.

Voordelen van algoritmische handel

Er zijn een aantal voordelen verbonden aan algoritmische handel op de forexhandelsmarkten:

  • Transacties worden altijd tegen de best mogelijke prijs geplaatst.
  • Handelsorders worden onmiddellijk geplaatst, waardoor de kans op uitvoering groot is.
  • Transacties worden onmiddellijk geplaatst, waardoor de kans op aanzienlijke ontsporingen wordt vermeden.
  • Transactiekosten kunnen worden verlaagd.
  • De marktomstandigheden worden voortdurend in de gaten gehouden.
  • Verwijdert handelsrisico’s van handmatige fouten tijdens het invoeren van orders.
  • Back-testen werkt goed om te bepalen of een algoritmische handelsstrategie winstgevend zal zijn.
  • Verwijdert de kans op handelsfouten als gevolg van psychologische en emotionele factoren.

Tegenwoordig wordt het grootste deel van de algoritmische handel gedaan door grote institutionele beleggers en valt onder de categorie hoogfrequente handel (HFT). Dit is een methode die probeert te profiteren van zelfs kleine prijsveranderingen door veel orders op een aantal markten te plaatsen en op basis van een groot aantal beslissingsinstructies.

Het zijn echter niet alleen instellingen die algoritmische handel gebruiken. Het wordt gebruikt door een verscheidenheid aan investeerders en handelaars, zoals:

  • Bedrijven aan de koopzijde, zoals verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen of pensioenfondsen, maken vaak gebruik van algoritmische handel om grote posities in te nemen, terwijl ze de prijs niet willen beïnvloeden door één enkele grote transactie te doen.
  • Sell-side handelaren zoals arbitrageurs, speculanten en marktmakers kunnen profiteren van algoritmische handel, en hun transacties kunnen helpen de liquiditeit op de markten te vergroten.
  • Systematische handelaren zoals hedgefondsen of trendvolgers vinden algoritmische handel veel efficiënter in vergelijking met handmatige handel.

Uiteindelijk biedt een algoritmisch handelssysteem een meer systematische handelsbenadering die velen als efficiënter beschouwen dan handelen op basis van instinct of intuïtie.

Algoritmische handelsstrategieën

Er zijn een aantal algoritmische handelsstrategieën die marktkansen gebruiken om de winstgevendheid van een handelaar te vergroten of te verbeteren. Hieronder staan enkele van de gebruikelijke algoritmische handelsstrategieën die op de forexmarkten worden gebruikt:

Trendvolgende strategieën

De meest voorkomende soorten algoritmische strategieën zijn strategieën die trends volgen in technische indicatoren zoals prijsniveaus, breakouts, voortschrijdende gemiddelden of eenvoudige steun- en weerstandsniveaus. Deze strategieën zijn beide gemakkelijk te implementeren via algoritmische middelen, en zijn doorgaans redelijk succesvol als de juiste indicatoren worden gebruikt. Transacties worden uitgevoerd op basis van het optreden van basistrends, en dit is eenvoudig programmatisch te implementeren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over voorspellende algoritmen. Een van de meest populaire trendvolgende strategieën maakt gebruik van de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen.

Arbitragemogelijkheden

Kopen op de ene markt tegen een lagere prijs en tegelijkertijd verkopen op een andere markt tegen een hogere prijs is een vorm van handel die bekend staat als arbitrage. Dit type handel biedt risicovrije winsten, maar is voor een menselijke handelaar uiterst moeilijk uit te voeren, omdat arbitragemogelijkheden slechts enkele seconden kunnen bestaan. Een algoritme is echter erg goed in het uitvoeren van dit soort strategieën, omdat het onmiddellijk transacties kan plaatsen en ook honderden of duizenden transacties per minuut kan plaatsen. Dit kan een zeer efficiënte manier zijn om risicovrije winsten te innen.

Herbalancering van indexfondsen

Elk indexfonds heeft een bepaalde periode waarin ze hun beleggingen in lijn moeten brengen met de benchmarkindex die ze repliceren. Dit biedt een arbitrage-achtige mogelijkheid voor algoritmische handelaren die kunnen profiteren van deze herbalancering door zich te richten op de activa die vlak voor de herbalanceringsperiode moeten worden gekocht. Dit soort transacties kunnen het beste algoritmisch worden uitgevoerd om de beste timing en de beste prijzen te krijgen.

Op wiskundige modellen gebaseerde strategieën

Er zijn een aantal wiskundige modellen, zoals de delta-neutrale handelsstrategie, waarvan bewezen is dat ze effectief zijn bij het handelen met meerdere posities die positieve en negatieve delta’s compenseren. Deze delta’s zijn ratio’s die de verandering in de prijs van een actief vergelijken met de overeenkomstige prijsverandering van het derivaat ervan, zoals een future of optie. Het doel is om de totale delta van alle open posities in evenwicht te brengen en gelijk te stellen aan nul. Uiteraard kunt u dit het beste doen met behulp van een algoritme dat deze waarden eenvoudig kan berekenen en meerdere bestellingen tegelijkertijd kan plaatsen.

Handelsbereik (gemiddelde omkering)

De mean reversion-strategie is gebaseerd op het concept dat hoge en lage prijzen tijdelijk zijn, en dat de prijs van elk actief na een periode van extreme perioden weer naar een gemiddeld niveau zal terugkeren. Als een handelaar een bereik kan identificeren en op basis daarvan een algoritme kan implementeren, worden transacties automatisch geplaatst wanneer het activum buiten zijn normale bereik komt.

Volumegewogen gemiddelde prijs (VWAP)

Deze strategie is populair bij fondsen die een grote hoeveelheid van een bepaalde valuta moeten verwerven, maar de prijs niet willen beïnvloeden. Het algoritme verdeelt een grote order in kleinere stukken en voert deze vervolgens uit met behulp van historische volumegegevens. Uiteindelijk is het doel om elke order zo dicht mogelijk bij de volumegewogen gemiddelde prijs uit te voeren. Een soortgelijk algoritme doet hetzelfde met behulp van gelijkmatig verdeelde tijdsbestekken en wordt de tijdgewogen gemiddelde prijsstrategie genoemd.

Volumepercentage (POV)

Dit is een andere strategie die probeert een grotere bestelling in kleine stukjes uit te voeren om de gemiddelde prijs stabiel te houden. Het verzendt kleine delen van de volledige bestelling op basis van de gedefinieerde volume- en prijsparameters totdat de volledige bestelling is uitgevoerd.

Tekortkoming in de implementatie

Deze strategie streeft ernaar de uitvoeringskosten van een order te minimaliseren door het ordervolume te vergroten wanneer de spread kleiner wordt, en het ordervolume te verlagen wanneer de spread groter is. Hierdoor blijven de kosten van orderuitvoering laag.

Voorbij de gebruikelijke handelsalgoritmen

Naast de typische algoritmen is er een speciale klasse algoritmen die zoeken naar algoritmen die al handelen en vervolgens de tegenovergestelde kant van die handel kiezen. Het algoritme kan dus een grote kooporder identificeren die algoritmisch wordt geïmplementeerd en zal vervolgens zoeken naar manieren om die orders uit te voeren door lager geprijsde valuta te kopen en deze tegen hogere prijzen aan het algoritme te verkopen. Soms worden dit hightech vooruitstrevende algoritmen genoemd.

Technische vereisten voor algoritmische handel

De implementatie van een handelsalgoritme is de laatste stap in het creëren van een forex algoritmische handelsstrategie. Voordat het algoritme daadwerkelijk wordt geïmplementeerd, moeten er grondige back-tests worden uitgevoerd om de waarschijnlijkheid van winstgevendheid te garanderen. Houd er rekening mee dat zodra u een algoritmisch handelssysteem start, het blijft draaien, ongeacht of de transacties winnen of verliezen. De uitdaging is dan om de bedachte strategie te vertalen naar een geautomatiseerd programma dat met succes op de forexmarkt kan handelen.

De meeste mensen gaan niet hun eigen forex-algoritmen voor de handel creëren, maar het is wel handig om te weten hoe ze gemaakt zijn en hoe ze werken. In sommige gevallen kunt u beleggen bij een algoritmische handelaar of bedrijf. Als u ervoor kiest om uw eigen algoritme te maken, zijn hier de vereisten:

  • Kennis van computerprogrammering, of de middelen om een programmeur in te huren. Sommigen gebruiken ook kant-en-klare software.
  • Toegang tot een handelsplatform dat algoritmische handel mogelijk maakt, zoals op MT5.
  • Toegang tot marktdatafeeds.
  • Een manier om het systeem opnieuw te testen voordat het live gaat.
  • Beschikbaarheid van nauwkeurige historische gegevens voor het back-testen van het systeem.

Hoewel het een beetje ingewikkeld en intimiderend kan lijken, kunt u uw handelsleven van dag tot dag een stuk eenvoudiger maken als u kunt leren uw eigen algoritmische handelssystemen te programmeren die succesvol zijn. Houd er echter rekening mee dat markten altijd veranderen, en dat betekent dat u niet zomaar een handelsalgoritme kunt vrijgeven zonder er af en toe naar te kijken. Onderhoud is net zo belangrijk als het creëren van het algoritme als u op een dag uw handelsplatform en account niet wilt openen om te zien dat de marktomstandigheden zijn veranderd en uw algoritme uw account heeft opgeblazen terwijl u niet keek.

Andere risico’s voor algoritmische handelaren zijn onder meer netwerkstoringen, slippen en systeemstoringen. En hoe complexer het handelsalgoritme is, des te meer onderhoud het nodig heeft.

Een Rekening Openen of Probeer de Gratis Demo

Lees verder: